Twoje wyszukiwanie: 1 eBooks Search Engine Z przyjemnością przedstawiamy naszą wspaniałą stronę, na której zgromadziliśmy najbardziej godne uwagi książki najlepszych autorów. Tylko w jednym miejscu razem najlepsze bestsellery dla was drodzy przyjaciele. Możesz rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, pobierając nasze książki i przewodniki. Jesteśmy pewni, że będziesz cieszyć się naszym wspaniałym projektem i sprawi, że twoje życie trochę lepiej. Nasza baza danych jest codziennie aktualizowana, biorąc najlepsze, co istnieje na świecie. Czy jesteś fanem klasycznego detektywa, a może lubisz powieści lub po prostu profesjonalny handlowiec, analityk, ekonomista, lekarz, żołnierz, prawnik, programista, inżynier, elektryk, fizyk, astrolog, budowniczy, chemik, montaż, agent ubezpieczeniowy . od Ciebie znajdziesz magazyn wiedzy wymagany do perfekcji lub po prostu cieszyć się czasem spędzonym z Twoim najlepszym przyjacielem pod imieniem książki. Będzie nam bardzo miło z wami. fr es de no nl da jp ar ro sv zh Możliwe przyczyny: Wprowadzona karta kredytowa może mieć niewystarczające fundusze. Numer karty kredytowej lub numer CVV nie został prawidłowo wprowadzony. Twój bank wystawiający nie był w stanie podać daty CVV lub ważności karty kredytowej. Wprowadzony adres rozliczeniowy nie odpowiada adresowi rozliczeniowemu na karcie kredytowej. Podana karta kredytowa jest już w użyciu. Spróbuj użyć innej karty. Recenzje klientów Przydatna książka dla doświadczonych programistów systemów transakcyjnych, którzy rozwijają swój pierwszy system transakcyjny w Amibroker To była trudna książka do oceny. Z jednej strony myślałem, że ta książka zawiera sporo informacji na temat systemów transakcyjnych i stanowi dobre wprowadzenie do AmiBroker. Z drugiej strony, z mglistym tytułem, takim jak 34Quantitative Trading Systems34 i tylną okładką, która wymieniała tematy od zasad projektowania systemu i testowania do analizy Monte Carlo, myślałem, że ta książka obejmuje wiele kluczowych pojęć bez dużej głębi (np. Zarządzanie ryzykiem, dobór pozycji ). W końcu pomyślałem, że ta książka jest raczej wstępem do AmiBroker z perłami mądrości, które są posypane, niż ogólną książką rozwoju systemu handlowego, która wybrała AmiBroker do zilustrowania punktów. Szukałem tego drugiego. Doceniam dyskusje na temat prawidłowego testowania systemów i korzystania z podstawowych statystyk w celu ustalenia, czy moje systemy transakcyjne zostały zerwane. Pobrałem też AmiBroker i skopiułem kilka przykładów z książki, a oni pracowali, więc nie ma nic za dostarczenie zepsutego kodu. Jednak dyskusja na temat systemów następujących po trendach była rozczarowująca, mówiąc łagodnie. (Lekka) dyskusja na temat rozmiaru pozycji została zakopana w sekcji Monte Carlo, gdzie dr Bandy wyjaśnia, że dobór pozycji wymaga wielu przemyśleń i testów (i prawie to pozostawia). Poza tym ta książka w zasadzie omija temat handlu opcjami nawet jako prosty substytut handlu bazowego (prawdopodobnie dlatego, że AmiBroker nie wspiera go natywnie). I niestety, po tym, jak skończyłem czytać książkę i chciałem wrócić do ponownego omówienia niektórych tematów poruszonych przez dr Bandy, nie mogłem znaleźć odnośników do nich w indeksie. Ogólnie polecam tę książkę osobom, które mają już pewne doświadczenie w tworzeniu systemów transakcyjnych i które chcą szybko przenieść swoją pracę do AmiBroker. 5 osób uznało tę pomocną książka Perfect trading system development dla niezależnego przedsiębiorcy By Peter na 26 lipca 2018 Loved it. Świetna logika. Jasne wyjaśnienie, dlaczego tak i jak. Koncentruje się na jednej z najlepszych, całościowych platform do oceny wydajności systemu. Dobrej jakości wydruk papierowy z obszernym pomieszczeniem na marginesie na notatki. 2 osób uznało tę recenzję za pomocną. Dobra książka i treść zgodnie z oczekiwaniami. Uległ uszkodzeniu przy odbiorze i kosztach dostawy za dużo. Book Depository jest bezpłatna dostawa. Jedna osoba uznała to za pomocne Autor nie jest przedsiębiorcą Yadi Liu w dniu 30 sierpnia 2018 r. Dr Bandy nie jest przedsiębiorcą w żadnej części wyobraźni. Projektuje systemy i to wszystko. Myślę, że stara się dopasować systemy, które zaprojektował. Ale problem polega na tym, że systemy w książce są trudne do wymiany. Jeśli masz API, wszystko będzie dobrze. Ale jeśli możesz pozwolić sobie na API i wiesz, jak to zrobić, nie potrzebujesz tej książki. Ta książka daje wysoki poziom nadziei, jeśli ją wypróbujesz, powodzenia, jeśli możesz z niej skorzystać. Oceniam to 3 gwiazdki, ponieważ język Amibroker, w przeciwnym razie dam mu 2 gwiazdki i uważam, że byłoby sprawiedliwe. 2 osób uznało to za przydatneHigh-Frequency Trading: Praktyczny przewodnik po strategiach i systemach handlu algorytmicznego, 2. wydanie W pełni zmieniona druga edycja najlepszego przewodnika po handlu wysokoczęstotliwościowym Handel o wysokiej częstotliwości jest trudnym, ale opłacalnym przedsięwzięciem, które może generować stabilne zyski w różnych warunkach rynkowych. Ale solidne podstawy zarówno teorii, jak i praktyki tej dyscypliny są niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Niezależnie od tego, czy jesteś inwestorem instytucjonalnym, poszukującym lepszego zrozumienia operacji o wysokiej częstotliwości, czy też indywidualnym inwestorem szukającym nowego sposobu na handel, ta książka ma wszystko, czego potrzebujesz, aby jak najlepiej wykorzystać swój czas na dzisiejszych dynamicznych rynkach. Opierając się na sukcesie oryginalnej edycji, Druga edycja handlu o wysokiej częstotliwości zawiera najnowsze badania i pytania, które wyszły na jaw od czasu publikacji pierwszej edycji. Zręcznie obejmuje wszystko, od nowych technik zarządzania portfelem transakcji wysokiej częstotliwości i najnowszych osiągnięć technologicznych umożliwiających HFT zaktualizowane strategie zarządzania ryzykiem i jak zabezpieczyć informacje i przepływ zamówień zarówno na ciemnych i lekkich rynkach. Obejmuje liczne ilościowe strategie transakcyjne i narzędzia do budowy systemu handlu o wysokiej częstotliwości. Zajrzyj do najważniejszych aspektów transakcji o wysokiej częstotliwości, od formułowania pomysłów po ocenę wyników. Książka zawiera również stronę towarzyszącą, na której można pobrać i przetestować wybrane przykładowe strategie transakcyjne. Napisana przez szanowną ekspertkę branżową, Irene Aldridge Chociaż zainteresowanie obrotem wysoką częstotliwością nadal rośnie, niewiele zostało opublikowanych, aby pomóc inwestorom w zrozumieniu i wdrożeniu tego podejścia8212 aż do teraz. Ta książka ma wszystko, czego potrzeba, aby uzyskać mocny wgląd w to, jak działa handel wysokimi częstotliwościami i co potrzeba, aby zastosować go do codziennych transakcji handlowych. Rozdział 1 Jak współczesne rynki różnią się od przeszłych 1 Media, nowoczesne rynki i HFT 6 HFT jako ewolucja metodologii handlu 7 Co to jest handel wysokoczęstotliwościowy 13 Czym zajmują się handlowcy wysokiej częstotliwości 15 Jak wielu handlowców wysokiej częstotliwości ma 17 głównych Gracze w HFT Space 17 Organizacja tej książki 18 Pytania na końcu rozdziału 19 Rozdział 2 Innowacje technologiczne, systemy i HFT 21 Krótka historia sprzętu 21 Pytania końca rozdziału 35 Rozdział 3 Mikrostruktura rynku, rozkazy i ograniczenia Zamów książki 37 Rodzaje rynków 37 Limit Zamów książki 39 Agresywna a pasywna egzekucja 43 Złożone zamówienia 44 Godziny handlu 45 Współczesna mikrostruktura: Konwergencja rynku i dywergencja 46 Fragmentacja w akcjach 46 Fragmentacja w kontraktach terminowych 50 Fragmentacja w opcjach 51 Fragmentacja na rynku Forex 51 Fragmentacja w stałym dochodzie 51 Fragmentacja w swapach 51 Pytania końca Rozdział 52 Rozdział 4 Dane wysokiej częstotliwości 53 Co to są dane o wysokiej częstotliwości 53 W jaki sposób rejestrowane są dane o wysokiej częstotliwości 54 Właściwe danych wielkoczęstotliwościowych 56 Dane o wysokiej częstotliwości są obszerne 57 Dane o wysokiej częstotliwości zależą od odrzucenia ofertowego 59 Dane o wysokiej częstotliwości nie są normalne ani lognormalne 62 Dane o wysokiej częstotliwości są nieregularnie rozłożone w czasie. Dane częstotliwości nie zawierają danych identyfikacyjnych kupujących i sprzedających 70 Pytania dotyczące rozdziałów 74 Rozdział 5 Koszty transakcji 75 Przegląd kosztów wykonania 75 Przejrzyste koszty wykonania 76 Implicit Execution Cost 78 Tło i definicje 82 Ocena wpływu na rynek 85 Empiryczne oszacowanie wartości stałych Wpływ na rynek 88 Pytania końca rozdziału Rozdział 63 Efektywność i wydajność strategii handlowych o wysokiej częstotliwości 97 Zasady pomiaru wyników 97 Podstawowe miary wyników 98 Wskaźniki porównawcze 106 Ocena wydajności 110 Ocena zdolności 112 Rozpad Alpha 116 Pytania dotyczące końca rozdziału 116 Rozdział 7 Działalność w handlu o wysokiej częstotliwości 117 Kluczowe procesy HFT 117 Rynki finansowe Odpowiednie dla HFT 121 Ekonomia HFT 122 Rynek Parti cipants 129 Pytania do końca rozdziału 130 Rozdział 8 Statystyczne strategie arbi - trażowe 131 Praktyczne zastosowania arbi - trażu statystycznego 133 Pytania na końcu rozdziału 144 Rozdział 9 Directional Trading around Events 147 Opracowywanie kierunkowych strategii opartych na zdarzeniach 148 Co stanowi wydarzenie 149 Metodyka prognozowania 150 Tradable News 153 Zastosowanie arbiterów zdarzeń 155 Pytania na końcu rozdziału 163 Rozdział 10 Zautomatyzowane wytwarzanie rynku8212Na239w modelach inwentaryzacyjnych 165 Tworzenie rynku: podstawowe zasady 167 Symulacja strategii rynkowej 167 Strategie marketingowe Na239ve 168 Tworzenie rynku jako usługa 173 Zyskowny rynek 179 Rozdział 17 Zautomatyzowane tworzenie rynku II 179 Wgląd w informacje dotyczące modelowania w przepływie zamówień 189 Pytania od końca rozdziału 193 Rozdział 12 Dodatkowe strategie HFT, manipulacje na rynku i awarie rynku 195 Arbitraż opóźnień 196 Spread Scalping 197 Rabatowe Zdobycie 198 Cytatowe Dopasowanie 199 Quote Stuffing 201 Machine Uczenie się 207 pytań od końca rozdziału 208 Rozdział 13 Regulacja 209 Kluczowe inicjatywy organów regulacyjnych na świecie 209 Pytania na końcu rozdziału 223 Rozdział 14 Zarządzanie ryzykiem HFT225 Pomiar ryzyka HFT 225 Pytania o zakończenie rozdziału 244 Rozdział 15 Minimalizacja wpływu na rynek 245 Algorytmy wykonywania 245 Algorytmy routingu zleceń 247 Problemy z modelami podstawowymi 258 Modele zaawansowane 262 Praktyczne wdrażanie optymalnych strategii wykonania 269 Pytania końca rozdziału 270 Rozdział 16 Implementacja systemów HFT 271 Cykl życia modelu rozwoju 271 Implementacja systemu 273 Testowanie systemów transakcyjnych 283 Koniec - of-Chapter Pytania 287 O autorze 288 O stronie internetowej 290 IRENE ALDRIDGE jest konsultantem inwestycyjnym, managerem portfela, uznanym ekspertem w dziedzinie inwestycji ilościowych i handlu o wysokiej częstotliwości oraz doświadczonym pedagogiem. Obecnie jest profesorem na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Wydziałem Finansów i Inżynierii Ryzyka, Politechniką, a także Partnerem Zarządzającym i Quantitative Portfolio Managerem w Able Alpha Trading Ltd., firmą konsultingową zajmującą się inwestycjami i autorskim pojazdem handlowym specjalizującym się w ilościowym i strategie handlu częstotliwościami. Aldridge jest również założycielem AbleMarkets, zasobu online, który tworzy najnowsze badania o wysokiej częstotliwości dla inwestorów instytucjonalnych i pośredników. Aldridge posiada dyplom MBA z INSEAD, MS z inżynierii finansowej na Columbia University, BE z inżynierii elektrycznej z Cooper Union w Nowym Jorku, i jest w trakcie kończenia studiów doktoranckich na New York University. Jest częstym prelegentem na najważniejszych wydarzeniach branżowych i współpracuje z naukowcami, praktykami i głównymi wydawnictwami medialnymi, w tym z Journal of Trading. Magazyn Futures, Reuters HedgeWorld, Advanced Trading, FX Week. FINALTERNATIONS. Radzenie sobie z technologią. i Huffington Post. Handel wysokiej częstotliwości: praktyczny przewodnik po strategiach algorytmicznych i systemach transakcyjnych, druga edycja. Połącz z Wiley Publicity Od początku swojej działalności na początku lat 80. XX wieku handel wysokiej częstotliwości (HFT) nadal ewoluował i rozwijał się. Podczas gdy niektórzy próbowali demonizować go w ciągu ostatnich kilku lat, faktem jest, że HFT dostarczył znaczące ulepszenia operacyjne rynkom, z których najdroższe spowodowały mniejszą zmienność, wyższą stabilność rynku, większą przejrzystość rynku i niższe koszty realizacji dla inwestorów i inwestorów . Podczas gdy geek często twierdzi, że HFT jest ich domeną, każdy może zintegrować to sprawdzone podejście ze swoimi wysiłkami handlowymi. Przy minimalnych nakładach inwestycyjnych bariery wejścia na ten obszar nigdy nie były niższe, a możliwość generowania znaczących zysków nigdy nie była większa. Nikt nie rozumie tego lepiej niż ekspert branży, Irene Aldridge. A teraz, z Drugą Edycją Handlu Wysokim Częstotliwością, wraca, by podzielić się z Wami swoim doświadczeniem na tym arenie. Opierając się na sukcesie pierwszej edycji, ten niezawodny zasób zawiera najnowsze i gotowe do wdrożenia informacje na temat tego podstawowego podejścia do handlu. Obejmuje również kwestionowanie pytań z końca rozdziału w celu sprawdzenia komendy dotyczącej omawianych tematów. Po drodze: Opisuje ewolucję technologiczną, która umożliwiła algorytmiczne i HFT, i kładzie fundament analizy poprzez opisy współczesnej mikrostruktury rynkowej, danych o wysokiej częstotliwości i kosztów handlowych. Zagłębia się w ekonomię HFT, badając metodologie oceny. wydajność i wydajność strategii HFT oraz nakreślenie rzeczywistej działalności HFT Adresuje faktyczną implementację HFT poprzez wyszczególnienie podstawowych modeli dzisiejszych strategii HFT, od arbitrażu statystycznego i strategicznego handlu opartego na zdarzeniach do automatycznego tworzenia rynku i wykrywania płynności. ryzyka nieodłącznie związane z wieloma strategiami HFT i sposobami ich łagodzenia lub minimalizowania Omówienie nowoczesnego prawodawstwa dotyczącego HFT, tradycyjnych i bieżących podejść oraz prawdopodobnych rychłych kierunków High-Frequency Trading, drugie wydanie jest również uzupełnione o stronę internetową, która uzupełnia materiał znaleziony w tym dokumencie. książka. Zawiera konfigurowalne slajdy nauczania, podstawowy kod CC do oszacowania współczynników regresji, próbkę danych kleszczowych i wiele więcej. Aby skutecznie handlować na dzisiejszych rynkach, musisz szybko dostosować się do zmieniającego się rynku. High-Frequency Trading, Second Edition pozwoli ci osiągnąć ten nieuchwytny cel i pozwoli Ci czerpać z niego korzyści. Handel wysokiej częstotliwości: praktyczny przewodnik po strategiach i systemach handlu algorytmicznego, druga edycja W pełni zmieniona Druga edycja najlepszego przewodnika po rynku wysokich częstotliwości Transakcje o wysokiej częstotliwości są trudnym, ale opłacalnym przedsięwzięciem, które może generować stabilne zyski w różnych warunkach rynkowych. Ale solidne podstawy zarówno teorii, jak i praktyki tej dyscypliny są niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Niezależnie od tego, czy jesteś inwestorem instytucjonalnym, poszukującym lepszego zrozumienia operacji o wysokiej częstotliwości, czy też indywidualnym inwestorem szukającym nowego sposobu na handel, ta książka ma wszystko, czego potrzebujesz, aby jak najlepiej wykorzystać swój czas na dzisiejszych dynamicznych rynkach. Opierając się na sukcesie oryginalnej edycji, Druga edycja handlu o wysokiej częstotliwości zawiera najnowsze badania i pytania, które wyszły na jaw od czasu publikacji pierwszej edycji. Zręcznie obejmuje wszystko, od nowych technik zarządzania portfelem transakcji wysokiej częstotliwości i najnowszych osiągnięć technologicznych umożliwiających HFT zaktualizowane strategie zarządzania ryzykiem i jak zabezpieczyć informacje i przepływ zamówień zarówno na ciemnych i lekkich rynkach. Obejmuje liczne ilościowe strategie transakcyjne i narzędzia do budowy systemu handlu o wysokiej częstotliwości. Zajrzyj do najważniejszych aspektów transakcji o wysokiej częstotliwości, od formułowania pomysłów po ocenę wyników. Książka zawiera również stronę towarzyszącą, na której można pobrać i przetestować wybrane przykładowe strategie transakcyjne. Napisana przez szanowną ekspertkę branżową, Irene Aldridge Chociaż zainteresowanie obrotem wysoką częstotliwością nadal rośnie, niewiele zostało opublikowanych, aby pomóc inwestorom w zrozumieniu i wdrożeniu tego podejścia8212 aż do teraz. Ta książka ma wszystko, czego potrzeba, aby uzyskać mocny wgląd w to, jak działa handel wysokimi częstotliwościami i co potrzeba, aby zastosować go do codziennych transakcji handlowych. Rozdział 1 Jak współczesne rynki różnią się od przeszłych 1 Media, nowoczesne rynki i HFT 6 HFT jako ewolucja metodologii handlu 7 Co to jest handel wysokoczęstotliwościowy 13 Czym zajmują się handlowcy wysokiej częstotliwości 15 Jak wielu handlowców wysokiej częstotliwości ma 17 głównych Gracze w HFT Space 17 Organizacja tej książki 18 Pytania na końcu rozdziału 19 Rozdział 2 Innowacje technologiczne, systemy i HFT 21 Krótka historia sprzętu 21 Pytania końca rozdziału 35 Rozdział 3 Mikrostruktura rynku, rozkazy i ograniczenia Zamów książki 37 Rodzaje rynków 37 Limit Zamów książki 39 Agresywna a pasywna egzekucja 43 Złożone zamówienia 44 Godziny handlu 45 Współczesna mikrostruktura: Konwergencja rynku i dywergencja 46 Fragmentacja w akcjach 46 Fragmentacja w kontraktach terminowych 50 Fragmentacja w opcjach 51 Fragmentacja na rynku Forex 51 Fragmentacja w stałym dochodzie 51 Fragmentacja w swapach 51 Pytania końca Rozdział 52 Rozdział 4 Dane wysokiej częstotliwości 53 Co to są dane o wysokiej częstotliwości 53 W jaki sposób rejestrowane są dane o wysokiej częstotliwości 54 Właściwe danych wielkoczęstotliwościowych 56 Dane o wysokiej częstotliwości są obszerne 57 Dane o wysokiej częstotliwości zależą od odrzucenia ofertowego 59 Dane o wysokiej częstotliwości nie są normalne ani lognormalne 62 Dane o wysokiej częstotliwości są nieregularnie rozłożone w czasie. Dane częstotliwości nie zawierają danych identyfikacyjnych kupujących i sprzedających 70 Pytania dotyczące rozdziałów 74 Rozdział 5 Koszty transakcji 75 Przegląd kosztów wykonania 75 Przejrzyste koszty wykonania 76 Implicit Execution Cost 78 Tło i definicje 82 Ocena wpływu na rynek 85 Empiryczne oszacowanie wartości stałych Wpływ na rynek 88 Pytania końca rozdziału Rozdział 63 Efektywność i wydajność strategii handlowych o wysokiej częstotliwości 97 Zasady pomiaru wyników 97 Podstawowe miary wyników 98 Wskaźniki porównawcze 106 Ocena wydajności 110 Ocena zdolności 112 Rozpad Alpha 116 Pytania dotyczące końca rozdziału 116 Rozdział 7 Działalność w handlu o wysokiej częstotliwości 117 Kluczowe procesy HFT 117 Rynki finansowe Odpowiednie dla HFT 121 Ekonomia HFT 122 Rynek Parti cipants 129 Pytania do końca rozdziału 130 Rozdział 8 Statystyczne strategie arbi - trażowe 131 Praktyczne zastosowania arbi - trażu statystycznego 133 Pytania na końcu rozdziału 144 Rozdział 9 Directional Trading around Events 147 Opracowywanie kierunkowych strategii opartych na zdarzeniach 148 Co stanowi wydarzenie 149 Metodyka prognozowania 150 Tradable News 153 Zastosowanie arbiterów zdarzeń 155 Pytania na końcu rozdziału 163 Rozdział 10 Zautomatyzowane wytwarzanie rynku8212Na239w modelach inwentaryzacyjnych 165 Tworzenie rynku: podstawowe zasady 167 Symulacja strategii rynkowej 167 Strategie marketingowe Na239ve 168 Tworzenie rynku jako usługa 173 Zyskowny rynek 179 Rozdział 17 Zautomatyzowane tworzenie rynku II 179 Wgląd w informacje dotyczące modelowania w przepływie zamówień 189 Pytania od końca rozdziału 193 Rozdział 12 Dodatkowe strategie HFT, manipulacje na rynku i awarie rynku 195 Arbitraż opóźnień 196 Spread Scalping 197 Rabatowe Zdobycie 198 Cytatowe Dopasowanie 199 Quote Stuffing 201 Machine Uczenie się 207 pytań od końca rozdziału 208 Rozdział 13 Regulacja 209 Kluczowe inicjatywy organów regulacyjnych na świecie 209 Pytania na końcu rozdziału 223 Rozdział 14 Zarządzanie ryzykiem HFT225 Pomiar ryzyka HFT 225 Pytania o zakończenie rozdziału 244 Rozdział 15 Minimalizacja wpływu na rynek 245 Algorytmy wykonywania 245 Algorytmy routingu zleceń 247 Problemy z modelami podstawowymi 258 Modele zaawansowane 262 Praktyczne wdrażanie optymalnych strategii wykonania 269 Pytania końca rozdziału 270 Rozdział 16 Implementacja systemów HFT 271 Cykl życia modelu rozwoju 271 Implementacja systemu 273 Testowanie systemów transakcyjnych 283 Koniec - of-Chapter Pytania 287 O autorze 288 O stronie internetowej 290 IRENE ALDRIDGE jest konsultantem inwestycyjnym, managerem portfela, uznanym ekspertem w dziedzinie inwestycji ilościowych i handlu o wysokiej częstotliwości oraz doświadczonym pedagogiem. Obecnie jest profesorem na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Wydziałem Finansów i Inżynierii Ryzyka, Politechniką, a także Partnerem Zarządzającym i Quantitative Portfolio Managerem w Able Alpha Trading Ltd., firmą konsultingową zajmującą się inwestycjami i autorskim pojazdem handlowym specjalizującym się w ilościowym i strategie handlu częstotliwościami. Aldridge jest również założycielem AbleMarkets, zasobu online, który tworzy najnowsze badania o wysokiej częstotliwości dla inwestorów instytucjonalnych i pośredników. Aldridge posiada dyplom MBA z INSEAD, MS z inżynierii finansowej na Columbia University, BE z inżynierii elektrycznej z Cooper Union w Nowym Jorku, i jest w trakcie kończenia studiów doktoranckich na New York University. Jest częstym prelegentem na najważniejszych wydarzeniach branżowych i współpracuje z naukowcami, praktykami i głównymi wydawnictwami medialnymi, w tym z Journal of Trading. Magazyn Futures, Reuters HedgeWorld, Advanced Trading, FX Week. FINALTERNATIONS. Radzenie sobie z technologią. i Huffington Post. Handel wysokiej częstotliwości: praktyczny przewodnik po strategiach algorytmicznych i systemach transakcyjnych, druga edycja. Połącz z Wiley Publicity Od początku swojej działalności na początku lat 80. XX wieku handel wysokiej częstotliwości (HFT) nadal ewoluował i rozwijał się. Podczas gdy niektórzy próbowali demonizować go w ciągu ostatnich kilku lat, faktem jest, że HFT dostarczył znaczące ulepszenia operacyjne rynkom, z których najdroższe spowodowały mniejszą zmienność, wyższą stabilność rynku, większą przejrzystość rynku i niższe koszty realizacji dla inwestorów i inwestorów . Podczas gdy geek często twierdzi, że HFT jest ich domeną, każdy może zintegrować to sprawdzone podejście ze swoimi wysiłkami handlowymi. Przy minimalnych nakładach inwestycyjnych bariery wejścia na ten obszar nigdy nie były niższe, a możliwość generowania znaczących zysków nigdy nie była większa. Nikt nie rozumie tego lepiej niż ekspert branży, Irene Aldridge. A teraz, z Drugą Edycją Handlu Wysokim Częstotliwością, wraca, by podzielić się z Wami swoim doświadczeniem na tym arenie. Opierając się na sukcesie pierwszej edycji, ten niezawodny zasób zawiera najnowsze i gotowe do wdrożenia informacje na temat tego podstawowego podejścia do handlu. Obejmuje również kwestionowanie pytań z końca rozdziału w celu sprawdzenia komendy dotyczącej omawianych tematów. Po drodze: Opisuje ewolucję technologiczną, która umożliwiła algorytmiczne i HFT, i kładzie fundament analizy poprzez opisy współczesnej mikrostruktury rynkowej, danych o wysokiej częstotliwości i kosztów handlowych. Zagłębia się w ekonomię HFT, badając metodologie oceny. wydajność i wydajność strategii HFT oraz nakreślenie rzeczywistej działalności HFT Adresuje faktyczną implementację HFT poprzez wyszczególnienie podstawowych modeli dzisiejszych strategii HFT, od arbitrażu statystycznego i strategicznego handlu opartego na zdarzeniach do automatycznego tworzenia rynku i wykrywania płynności. ryzyka nieodłącznie związane z wieloma strategiami HFT i sposobami ich łagodzenia lub minimalizowania Omówienie nowoczesnego prawodawstwa dotyczącego HFT, tradycyjnych i bieżących podejść oraz prawdopodobnych rychłych kierunków High-Frequency Trading, drugie wydanie jest również uzupełnione o stronę internetową, która uzupełnia materiał znaleziony w tym dokumencie. książka. Zawiera konfigurowalne slajdy nauczania, podstawowy kod CC do oszacowania współczynników regresji, próbkę danych kleszczowych i wiele więcej. Aby skutecznie handlować na dzisiejszych rynkach, musisz szybko dostosować się do zmieniającego się rynku. High-Frequency Trading, Second Edition zapewni ci lepszą pozycję do osiągnięcia tego nieuchwytnego celu i pozwoli ci czerpać z tego zyski.
Comments
Post a Comment