Opcje handel blogi

Opcje Blog dotyczący handlu i edukacji Rosjanie nadchodzą Wysłany przez Andrew Giovinazzi Czwarty dzień, 03022017 - 17:24 Po wczorajszym dniu, w którym mieliśmy rekordową pozycję, jest prawdopodobne, że dziś mieliśmy już zwolnienie. Nie było prawdziwej wiadomości ekonomicznej, która sprawiłaby, że akcje wyprzedałyby tylko brak dobrych wiadomości. Jedynym problemem z wczorajszym wiecem było to, że był zbyt stromy. VIX naprawdę nie mógł przejść w dół, ponieważ inwestorzy nie mogli utrzymać ATM vol tak nisko, że spadek VIX był niewielki w środę. Dzisiaj wypełniliśmy tę lukę, że tak powiem. SPX i VIX zarówno odpoczęli, jak handlowcy zabrakło pomysłów do zrobienia czegokolwiek. Nieco wyższy vol w SOTUA jest teraz tylko wolniejszym wolumenem i wyższymi zapasami. Jeśli cokolwiek, rewelacje o rewelacjach na temat Rosji wystarczą, by utrzymać jakąś ofertę dla VIX. Trudno uwierzyć, że 11.89 VIX czuje się wysoko. Choć zła niespodzianka lub jakiś zagraniczny potentat wyleci z rezerwy, powinniśmy zobaczyć 2400 w przyszłym tygodniu dla SPX. Z drugiej strony VIX zakręci kołami, dopóki francuskie wybory nie wywalą go z kalendarza. Spready SPX Weekly 2400 wyglądają tanio z niektórymi warunkami około 7.5 IV. Jestem kupującym w szafie EWW podczas powrotu do rajdu Trump-a-dope. Ujawnienie: Pozycje w VIX i SPX dla funduszu, któremu zarządzam, Ryzyko, Karman Line Capital LLC Więcej ruchu naprzód Wysłany przez Marka Sebastiana Weda, 03012017 - 15:47 Dziś SampP 500 miał ogromny wiec na temat uzdrowień Prezydent Trump. Ale spójrzmy na to, jak dobrze dziś trzymamy vol: Patrząc na sposób, w jaki VIX został wstrzymany, jesteśmy w kolejce do jednego z dwóch scenariuszy: 1. Rynek będzie się nadal ruszał, uzasadniając tym samym, że VIX ma 12,5 i nie ma obecnie kremów 2 Rynek nie będzie śledził dzisiejszego ruchu, a VIX zostanie roztrzaskany. Uważamy, że jutro będziemy mieć prawdziwą jasność. JEŻELI rynek się nie podniesie lub wzrośnie .5-.75 w dniu jutrzejszym, prawdopodobnie nastąpi zerwanie kontraktów VIX i krótkich kontraktów futures na VIX. Opcje porad na temat warszutu giełdowego Blog na temat handlu 9 rzeczywistych portfeli przeprowadzonych przez rady z Terry8217s ma świetny rok 2017 . Ich wartość złożona wzrosła o 23,8 w ciągu roku, czyli około czterokrotnie większa niż ogólny rynek (SPY). Podstawową strategią stosowaną przez większość z tych portfeli jest postawienie na to, co firma nie będzie robić, a nie co robi. Przez większość czasu, wiąże się to z zebraniem firmy z niebieskiej żetonów, którą naprawdę lubisz, szczególnie płacąc dużą dywidendę i zakładając, że nie spadnie ona zbytnio. Nie dbasz o to, czy idzie albo nie będzie płaska. Po prostu nie chcesz, aby spadło więcej niż kilka punktów, podczas gdy masz pozycje opcji. Dzisiaj chciałbym zaoferować inny rodzaj zakładu na podstawie tego, co popularna firma nie może zrobić. Firma to Tesla (TSLA), a co myślimy, że nie zrobimy, to poruszać się znacznie wyżej niż obecnie, przynajmniej przez najbliższe kilka miesięcy. Jak zrobić 27 w ciągu 45 dni z zakładem na Tesla Tesla to firma, która ma tysiące namiętnych zwolenników. Oni dać im szansę. Jedną z moich ulubionych rozgrywek jest wybranie firmy, którą lubię (lub takiej, którą lubię kilka osób) i złożyć zakład, że w najbliższych miesiącach pozostanie nieruchoma. Właściwie, przez większość czasu, mogę znaleźć spread, który przyniesie duże zyski, nawet jeśli czas spadnie o kilka dolarów, a ja trzymać spread. Dzisiaj chciałbym podzielić się wczoraj inwestycją, którą umieściliśmy w portfolio Porad Terry8217s. Przy okazji, ten portfel ma podobne rozproszenia w czterech innych firmach, które nam się podobają, a w ciągu pierwszych dwóch miesięcy roku 2017 zyskało ponad 20 osób. Już wcześniej zamknięto dwa spready i ponownie zainwestowaliśmy gotówkę w nowe gry. Portfel ma zamiar zarobić ponad 100 rocznie (i jest dostępny dla Auto-Tradeu w thinkorswim dla każdego, kto nie jest zainteresowany wprowadzaniem transakcji). Jak zrobić 50 w ciągu 5 miesięcy z opcjami na Celgene Nie tylko CELG na wielu analitykach Top Picks na liście 2017, ale kilka ostatnich Seeking Alpha współpracowników pochwalił firmę i przyszłość. Jeden z tych artykułów powiedział, że kilka dużych firm zajmujących się biotechnologią w ciągu najbliższych 3-5 lat charakteryzuje się wyraźniejszą ścieżką wzrostu zysków i dochodów niż Celgene. 20 lutego 2017 r. Dzisiaj chciałbym podzielić się pomysł, który używamy w jednym z naszych portfeli Porady Terry8217s. Założyliśmy ten portfel w dniu 4 stycznia 2017 r., Aw ciągu pierwszych sześciu tygodni portfel zyskał po 30 prowizjach. To działa do około 250 na cały rok, jeśli możemy utrzymać ten średni przyrost (prawdopodobnie nie możemy tego utrzymać, ale na pewno to dobry początek i pozytywne poparcie dla podstawowej idei). Korzystanie z Inwestorów Business Daily w celu stworzenia strategii opcji Firma IBD publikuje listę, nazywającą ją Top 50. Składa się ona z firm, które mają pozytywny impet. Naszym celem jest sprawdzenie tej listy dla firm, które szczególnie nam się podobają z przyczyn podstawowych, oprócz czynnika pędu. Kiedy już dobierzemy kilka faworytów, stawiamy zakład za pomocą opcji, które przyniosą miły zysk, jeśli czas pozostanie przynajmniej na 45 kolejnych 60 dni. W większości przypadków akcje mogą rzeczywiście spaść trochę i nadal będziemy maksymalnie zyskać. Pierwsze 4 firmy, które wybraliśmy z listy IBD Top50 to: 5 lutego 2017 r. Około miesiąca temu zasugerowałem opcję spreadu na Aetna (AET), która przyniosła zysk w wysokości 23 po prowizji za dwa tygodnie. Wyszło tak, jak się spodziewaliśmy. Następnie dwa tygodnie temu zasugerowałem kolejną grę na AET, która zaowocuje 40 w ciągu dwóch tygodni (kończąc w zeszły piątek), jeśli AET zakończyłoby się za jakąkolwiek cenę między 113 a 131. Akcje zakończyły się w piątek 122,50, a ci z nas, którzy sprawili, że ten handel świętuje 40 zwycięstwo. (Zobacz ostatni wpis na blogu, aby poznać szczegóły dotyczące tego handlu.) Dzisiaj sugeruję podobny handel na Apple (AAPL). Oferuje niższy potencjalny zysk, ale zapasy mogą obniżyć cenę o około 9, a zysk nadal będzie na twojej drodze. Aktualizacja naszego ostatniego handlu i nowa w AAPL Ta transakcja na APPL przynosi tylko około 30 po prowizji, a ty musisz poczekać sześć miesięcy, aby ją zdobyć, ale zapas może spaść w tym czasie o 8, a ty nadal byś Zrób swój 30. 20 stycznia 2017 r. Dziesięć dni temu wysłałem Ci notatkę pokazującą, w jaki sposób mógłbyś zarobić 23 na rozproszeniu opcji na Aetna (AET), jeśli akcje zostały zamknięte za każdą cenę powyżej 118 dzisiaj. W tamtych czasach było to 122,67. Ten dzień jeszcze się nie skończył, ale AET handluje się na poziomie 122 z godziną, którą trzeba przejść do zamknięcia, więc wydaje się, że bezpiecznie można powiedzieć, że 23 będzie cieszyć wszystkich, którzy zawarli transakcję. Dzisiaj chciałbym zasugerować kolejną transakcję na AET, która zakończy się dwa tygodnie od dzisiaj. Będzie to 40 na. 11 stycznia 2017 r. Zawsze szukamy nietypowych cen opcji, które mogą wskazywać na lepszą niż zazwyczaj możliwość inwestowania. Chciałbym podzielić się z wami jedną z tych ostatnich okazji, którą osobiście postąpiłem i przekazałem abonentom Terry8217s Tips w ubiegłą sobotę. Dotyczy czcigodnej firmy ubezpieczeniowej Aetna. Ciekawa gra krótkoterminowa na Aetna (AET) W tym tygodniu przyglądamy się firmie Aetna (AET), firmie świadczącej usługi opieki zdrowotnej. Jeśli sprawdzisz jego wykres, zauważysz, że historycznie nie robi on wielkich ruchów w żadnym kierunku, szczególnie w dół: 3 stycznia 2017 r. Dzisiaj, założyliśmy nowe portfolio na Terry8217s Porady, o których chciałbym ci powiedzieć. Jest to nasz najbardziej konserwatywny z 9 portfeli. Składa się on z wyboru 5 firm typu "blue-chip", które wypłacają dywidendę w przedziale od 2 do 3,6 i które znajdują się na co najmniej dwóch listach najlepszych 10 analityków na rok 2017. Portfel ten ma na celu uzyskanie 30 pozycji na rok, a my możemy dokładnie wiedzieć z góry co każdy z 5 spreadów zrobi z góry. W przypadku większości z tych firm mogą one spaść o 10 w ciągu roku, a my nadal będziemy mogli zyskać 30. Powtarzamy też naszą najlepszą w historii ofertę, która pojawi się na pokładzie przed 11 stycznia. Jak zarobić 30 na 5 firm Blue-Chip w 2017 roku Nawet jeśli spadną o 10 Spready, o których mówimy, to spready kredytowe w pionie. Po znalezieniu firmy, którą lubisz, wybierasz cenę wykonania, która ma miejsce 30 grudnia 2018 r. Aby świętować nadejście Nowego Roku, tworzę najlepszą ofertę na pokładzie, którą kiedykolwiek zaoferowałem. Jest ograniczony czasowo. Nie przegap tego. Zainwestuj w siebie w 2017 r. (Najniższa stawka w historii) Prezenty są rozpakowywane. Zbliża się Nowy Rok. Zacznij od tego, rób coś naprawdę dobrego dla siebie i swoich bliskich. Początek roku to tradycyjny czas na rezolucje i wyznaczanie celów. To doskonały czas na poważne myślenie o swojej finansowej przyszłości. Uważam, że najlepszą inwestycją, jaką możesz kiedykolwiek zrobić, jest inwestowanie w siebie, bez względu na to, jaka jest twoja sytuacja finansowa. Zapoznanie się z strategią inwestycyjną opcji na akcje jest tanim sposobem na zrobienie tego. Jako prezent dla Ciebie Nowy Rok, oferujemy naszą usługę w najniższej cenie w historii naszej firmy. Jeśli kiedykolwiek pomyślisz o tym, że zostaniesz wcieleniem do gry Terrys Tips Insider, byłby to najlepszy moment, aby to zrobić. Czytaj 19 grudnia 2018 r. Jest to pora roku, kiedy wszyscy patrzą w przyszłość na Nowy Rok. Przeważająca liczba ekonomistów i analityków, którzy opublikowali swoje myśli na temat roku 2017 wydaje się wierzyć, że Trumps pierwszy rok w owalnym biurze będzie dobry dla gospodarki i rynku, ale nie świetny. Dziś chciałbym podzielić się opcją wymiany handlowej, którą zawarłem na moim koncie osobistym, która przyniesie mi 40 zysków w przyszłym roku, jeśli ci ludzie będą mieli rację w swoich prognozach. 5 grudnia 2018 r. W zeszłym tygodniu, w jednym z naszych portfeli Terrys Tips, umieściliśmy spready kalendarza z strajkami o 5 powyżej i poniżej ceny akcji ULTA, która ogłosiła zarobki po zamknięciu w czwartek. Zamknęliśmy nasze spready w piątek i świętowaliśmy 86-procentowe zyski po prowizjach za 4-dniową inwestycję. To był szczęśliwy dzień. W tym tygodniu portfel ten dokona podobnej inwestycji w Broadcom (AVGO), która ogłasza zyski w czwartek, 8 grudnia. Chciałbym powiedzieć trochę o tych spreadach, a także odpowiedzieć na pytanie, czy kalendarz lub przekątna spreadów może być lepsza inwestycje. Porównanie kalendarza i przekątnych spreadów w grze z zyskami Stosując ceny opcji zamknięcia ostatniej piątki, poniżej znajdują się wykresy profilu ryzyka dla Broadcom (AVGO) dla opcji, które wygasną w piątek, 9 grudnia, dzień po ogłoszeniu zysków. Implikowana zmienność dla serii 9Dec16 wynosi 68 w porównaniu z 35 dla serii 13 Jan 17 (wybraliśmy serię 13 Jan 17, ponieważ IV była o 3 mniejsza niż dla serii 20 Jan 17). Wykresy zakładają, że IV dla serii 13 Jan 17 spadnie z 35 do 30 po ogłoszeniu. Uważamy, że jest to uzasadnione oczekiwanie. Przygotowywanie 36-metrowego poradnika "A Duffers Guide to Breaking Par" na rynku każdego roku w dobrym i złym stanie Ta książka może nie poprawić twojej gry w golfa, ale może to zmienić twoją sytuację finansową, dzięki czemu będziesz mieć więcej czasu na greeny i tory (i czasami lasy). Dowiedz się, dlaczego Dr. Allen uważa, że ​​strategia 10K jest mniej ryzykowna niż posiadanie zapasów lub funduszy inwestycyjnych i dlaczego jest szczególnie odpowiedni dla Twojego IRA. Historie sukcesów Handluję rynkami akcji z wieloma różnymi strategiami od ponad 40 lat. Strategie Terry'ego Allena były dla mnie najbardziej konsekwentnymi twórcami pieniędzy. Używałem ich podczas rozpadu w 2008 roku, by zarobić ponad 50 annualizowanych powrotów, podczas gdy wszyscy moi sąsiedzi płakali z powodu swoich strat. thinkorswim, dział TD AMERITRADE, Inc. i Terrys Tips są oddzielnymi, niepowiązanymi firmami i nie ponoszą odpowiedzialności za usługi i produkty innych firm. copyCopyright 2001-2017 Terry039s Porady Opcje giełdowe Blog z transakcjami Terrys Tips, Inc. Blog dba Terrys TipsOptions Wtorek, 28 lutego 2017 Istnieje kilka sposobów, dla których inwestor opcji może podejść do spreadów kredytowych sprzedaży. Ale prawdopodobnie dwa z najczęstszych, porównują krótsze wydechy do dłuższego czasu wygaśnięcia. W blogu todayrsquos skoncentrujemy się w szczególności na sprzedaży spreadów kredytowych, które wygasają za mniej więcej tydzień lub krócej, wykorzystując cotygodniowe wygaśnięcia. Szybko letrsquos podsumowuje dwa pionowe spready kredytowe. Spread w pionowej spłacie kredytu (wywołanie typu "bear call") sprzedaje opcję kupna i wykupienie wyższej taryfy wywoławczej z tym samym terminem wygaśnięcia. Inwestor opcji uważa, że ​​instrument bazowy pozostanie na poziomie krótszego strajku lub poniżej niego po wygaśnięciu dla maksymalnego zysku. Pionowy spread kredytowy (bull put) sprzedaje opcję put i kupuje niższy strajk z tym samym terminem wygaśnięcia. Inwestor opcji uważa, że ​​instrument bazowy pozostanie na poziomie lub powyżej krótkiego czasu wygaśnięcia po wygaśnięciu maksymalnego zysku. Celem spreadu kredytowego jest sprzedawanie premii, a następnie możliwość odkupienia spreadu za mniej, niż został sprzedany, lub w przypadku, gdy opcje wygasną, by nie przynosić zysków. Zasadniczo można to osiągnąć na dwa sposoby. Jedna pochodzi z opcji delta, a druga z opcji theta. Jeden lub obaj z tych greckich opcji może prowadzić do zysków. Z drugiej strony Delta może również prowadzić do strat. Sprzedawcy opcji, którzy są zaznajomieni z theta, zapewne wiedzą, że dodatni teta jest wyższy dla krótszych terminów wygaśnięcia. Ponadto, theta jest najwyższym at-the-money (ATM), co oznacza, że ​​jeśli instrument bazowy pozostaje powyżej krótkiej pozycji krótkiej lub poniżej krótkiej rozmowy, opcja krótka zmniejsza się szybciej niż opcja długa, co jest korzystne dla spadku spreadów. . Delta, a konkretnie to, jak opcja gamma zmienia deltę, to miejsce, w którym wielu inwestorów opcji staje się nieco mniej jasne, jeśli chodzi o spready kredytowe w pionie. Kiedy spread kredytowy jest sprzedawany, a instrument bazowy jest transakcją out-of-the-money (OTM), delta spreadrsquos będzie albo dodatnia, albo ujemna. Będzie mieć dodatnią różnicę dla spreadów kredytowych i będzie ujemną różnicą dla spreadów kredytowych dla połączeń. Oznacza to, że wartość spreadów zmniejszy się, jeżeli podstawowe ruchy w kierunku delty, które mogą prowadzić do zysku. Teraz jest tu, gdzie czasami robi się trochę trudniej. Chciałbym powiedzieć, że ldquogamma nigdy nie jest twoim przyjacielem, jeśli chodzi o spread kredytowy OTM. Powód jest prosty. Kiedy ruchy bazowe z deltą zmniejszają premię spreadów, podobnie jak delta. Oznacza to, że jeśli instrument bazowy będzie nadal poruszał się w korzystnym kierunku, delta będzie się zmniejszać, co oznacza, że ​​premia spadnie w wolniejszym tempie. Jeśli bazowe ruchy w kierunku opcji, nie tylko delta zwiększy premię spreadów, to spowoduje również przyspieszenie delty, co oznacza, że ​​premia będzie nadal rosnąć w szybszym tempie, jeśli instrument bazowy będzie nadal poruszał się w tym kierunku. Wraz z nadejściem wygaśnięcia, gamma staje się jeszcze większym potencjalnym zagrożeniem dla twojej rozprzestrzeniania się, ponieważ gamma jest większa, co prowadzi do potencjalnych większych wahań delty. Spójrz na najnowszy łańcuch opcji poniżej firmy Apple Inc. (AAPL). Letrsquos udaje, że inwestor opcji uważa, że ​​AAPL pozostanie powyżej 136 przed wygaśnięciem w mniej niż cztery dni. Handlarz sprzedaje kupon z 136 strajkami i kupuje kupon z 134 uderzeniami. Spread ten daje kredyt w wysokości 0,30, który jest maksymalnym zyskiem, jeśli wygasają po upływie daty ważności (na poziomie 136 lub wyższym). Aktualna delta (która jest zaokrąglona dla uproszczenia) wynosi 0,21 (0,32 ndash 0,11). Oznacza to, że premia za spreadsquos zmniejszy się o 0,21, jeśli stan akcji wzrośnie o 1. Dodatnia delta i dodatnie ruchy w dół prowadzą do spadku premii za spread. Ale co jest przesunięte w stosunku do pozycji W tym przypadku oznacza to niższy. Wartość spreadów zwiększyłaby się nie tylko o 0,21 ze względu na deltę (w tym równaniu nie uwzględniamy teta ani vegi opcji), nowa delta wzrośnie do 0,29 (0,21 (0,15 ndash 0,07)) ze względu na różnicę między długim a krótkim Uderzenia. Teraz, jeżeli zapasy nadal będą spadać o kolejne 1, premia spreadów będzie wzrastać o 0,29 w oparciu o samą deltę. Jak wspomniano powyżej, im bliżej wygaśnięcia, tym bardziej dramatyczne mogą być wzrosty lub spadki. Z pewnością jest to kwestia, którą należy wziąć pod uwagę w przypadku spreadów kredytowych tygodniowych lub krótkoterminowych oraz spreadów kredytowych, które zbliżają się do końca. Istnieje wiele potencjalnych zalet sprzedaży spreadów kredytowych z krótkimi terminami wygaśnięcia, które nie zostały omówione lub nie zostały omówione z dużą liczbą szczegółów, takich jak theta. Ale wielu handlowców, którzy nie rozumieją, w jaki sposób delta i gamma mogą zmienić pionowy spread kredytowy, muszą naprawdę dokładniej zbadać tę sprawę. Dla sprzedawców premium jest to praktycznie obowiązkowe. Senior Instruktor Market Taker Mentoring Inc. Czwartek, 23 lutego 2017 r. Jeśli znasz mnie i myślę, że wielu z was robi, wiesz, co myślę o zarządzaniu handlem. Dla mnie jest to najważniejszy aspekt handlu. A jeśli sam o tym pomyślisz, prawdopodobnie powinien to być jeden z najważniejszych aspektów twojego handlu. Nie będzie to duży wykład na temat planu handlowego ani usuwania emocji z handlu, chociaż pasuje on do tego królestwa, ale raczej prostej techniki, która powinna stać się nawykiem i najprawdopodobniej poprawić twoje wyniki. Będzie dużo innych blogów o planach handlowych i emocjach ponownie w futurehellippromise Jedną z rzeczy, które robię po wejściu w dowolne stanowisko, jest ustalenie wyjścia dla zysku i zwykle również za stratę. To, co to robi dla mnie, to usunięcie niektórych emocji związanych z handlem. Zamiast zgadywać, kiedy wyjść z pozycji dla zysku lub straty i pozwolić emocjom, które pochodzą z czynnikiem handlu w mojej decyzji, mam wcześniej ustalone wyjście, aby to zrobić dla mnie. Letrsquos spojrzeć na przykład. Przedsiębiorca patrzy na wykres Apple Inc. (AAPL) i zauważa, że ​​konfiguracja jest bolesna. W tym czasie poziom zapasów zamknął się powyżej poziomu oporu na poziomie około 134. Przedsiębiorca może zdecydować się na wprowadzenie pionowego spreadu debetowego, w tym przypadku spreadu na wezwanie byka. Kupiec decyduje się kupić pionowe wezwanie do wygaśnięcia 130135 marca. Dla uproszczenia, letrsquos mówią Koszt połączenia w marcu 130 wynosi 5,00, a połączenie z marca 135 daje kredyt w wysokości 1,50. Całkowity koszt spreadu wynosi 3,50 (5 ndash 1,50), a to całkowite ryzyko i maksymalny potencjał strat. Maksymalny potencjał zysku wynosi 1,50 (5 ndash 3,50), co stanowi różnicę pomiędzy kupionymi i sprzedanymi strajkami minus koszt spreadu. Handlarz decyduje, że zysk 0,75 lub 50 potencjalnego maksymalnego zysku wydaje się być dobrym celem. W takim przypadku mógłby użyć limitu sprzedaży 4,25, aby opuścić pozycję. Oznacza to, że spread zostanie sprzedany za 4,25 lub lepszy (130 połączeń zostanie kupionych, a 135 zostanie kupionych), jeśli wartość zwiększy się do tej lub wyższej kwoty. Oprócz usuwania emocji pozycja nie będzie musiała być monitorowana tak ściśle, jak handel bez polecenia wyjścia. Jeśli przedsiębiorca chciał jednocześnie uwzględnić stop loss, mógłby to zrobić z zamówieniem OCO (jeden anuluje inne). Oznacza to, że gdy jedno zamówienie zostanie wypełnione, automatycznie anuluje inne zlecenie stałe. Ponieważ przedsiębiorca próbuje uzyskać 0,75, może uznać, że warto ryzykować taką samą kwotę. W takim przypadku może dodać stop loss 0,75 poniżej ceny zakupu lub 2,75 (3,50 ndash 0,75). Zlecenie rynkowe na sprzedaż spreadu uruchomi się, jeśli spread spadnie do poziomu 2,75 lub poniżej. Posiadanie limitu kupna lub sprzedaży na miejscu po wprowadzeniu transakcji może zrobić cuda dla twojego handlu. Nie tylko może usuwać emocje z handlu, ale także może przynosić zyski i eliminować ryzyko, nawet bez oglądania konta. Senior Options Instructor czwartek, 16 lutego 2017 r. Prawdopodobnie najczęstsze pytania od handlowców dotyczą przepływu zleceń. Kto kontroluje dynamikę Który kierunek może pójść na rynek Na parkiecie, mieliśmy luksus oglądania przepływu zleceń w czasie rzeczywistym. Możemy umieścić nazwę na handlu. Innymi słowy, często wiedzieliśmy, kto kupuje i sprzedaje, a ile. Instytucjonalni inwestorzy, banki i zarządzający funduszami są bardziej zorientowani długoterminowo i nie są tak wrażliwi na krótkoterminowe wahania. Momentum staje się oczywiste, gdy wchodzą na rynek jako grupa. Jeśli licytują lub próbują kupić, to następuje wzrost cen. Z drugiej strony, jeśli oferują lub próbują sprzedać, rynki spadają. Ta cenna informacja nie jest już dostępna, ponieważ prawie wszystkie transakcje odbywają się drogą elektroniczną. Jednakże, gdy te długoterminowe, poruszające się na rynku podmioty gospodarcze wchodzą na rynek, pozostawiają pewne wskazówki. Mają tendencję do bycia aktywnymi wokół otwierania i zamykania. Wielkość jest często najwyższa odpowiednio wcześnie i późno w ciągu dnia. Oznacza to, że rynki są wystarczająco płynne, aby inwestorzy mogli realizować duże zamówienia. Świeczniki są popularnym narzędziem technicznym używanym do określania rozpędu. Po prostu, jeśli dzień zamyka się powyżej ceny otwarcia, uważa się, że jest on zwyżkowy i jeśli rynek rozlicza się poniżej otwartego rynku, uznaje się go za bessy. Kolejna wskazówka dotycząca tempa płynie ze szkoły myślenia Profile Market. Wysokie notowania w pierwszej godzinie regularnych godzin handlu często prowadzą do niższych cen w następnej sesji. A wyższe ceny są powszechne w następnej sesji, jeśli niska jest w pierwszej godzinie dnia. Jeden z najbardziej logicznych i wiarygodnych sygnałów do czytania w krótkim czasie zależy od tego, gdzie rynek zostanie zamknięty w stosunku do najlepszej ceny tego dnia. Zakończenie powyżej wysokiej ceny oznacza, że ​​byki są pod kontrolą, a rynek najprawdopodobniej będzie częściej wyszukiwał sprzedawców. I odwrotnie, rozliczenie według godziwej ceny sugeruje, że sprzedający mają impet na swoją korzyść. Tak więc rynek jest skłonny do testowania niższych nabywców. Podczas zakładania transakcji często musimy przyjąć założenie dotyczące kierunku. Jeśli zauważysz, że pierwsza godzina jest niska i wygrywasz powyżej ceny dużego obrotu, kursy sprzyjają rosnącym cenom podczas następnej sesji. Z drugiej strony, jeśli widzisz pierwszą godzinę najwyższą i najbliższą poniżej najlepszej ceny, niższe poziomy są odpowiednie do naśladowania. Ostatnie działania cenowe w indeksach giełdowych pokazują, w jaki sposób pozytywne krótkoterminowe odczyty wskaźników doprowadziły do ​​dalszego wzrostu. Powyższy wykres SampP pokazuje ostatnie 6 dni z użyciem 30-minutowych słupków. Żółte prostokąty podświetlają pierwszą godzinę regularnych godzin handlu. Kolorowe pudełka obejmują codzienne wartości. Należy pamiętać, że podczas rajdu doszło do spadku w ciągu pierwszej godziny, a zamknięcia były na poziomie lub powyżej najlepszych cen dnia. Chociaż obecnie trudniej jest ocenić przepływ zamówień niż dotychczas, wciąż istnieje wiele wskazówek, które mogą znaleźć sprzedawcy. Po prostu musisz wiedzieć, gdzie szukać. Senior Futures Instructor Środa, 8 lutego 2017 r. W ciągu ostatnich 30 lat, z których 20 było na parkietach CBOT i CME, byłem brokerem, analitykiem i pedagogiem dla wielu rodzajów handlowców. Bez względu na to, czy byli spekulantami, żywicielami czy menedżerami funduszy, zadawali podobne pytania. Gdzie jest wartość godziwa lub gdzie jest większa część wolumenu obrotu Czy burze lub niedźwiedzie kontrolują dynamikę Co to jest dobra cena do kupna lub sprzedaży Czy termin jest odpowiedni dla trendu Co to jest ryzyko raz w transakcji Jaki jest potencjał zysku Jak czy chronię swój zysk Rynki nieustannie się zmieniają, więc konieczne jest posiadanie metod, aby szybko odpowiedzieć na pytania pytających inwestorów. W tych pierwszych kilku artykułach skupię się na takich pytaniach. Aby odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania, stworzyłem akronim o nazwie V. E.R. T.E. X. Odnoszę się do tego podczas tworzenia strategii lub pisania codziennych aktualizacji na rynku towarowym. V oznacza wartość, E oznacza energię lub Momentum, R oznacza ryzyko, T jest dla czasu, E dla wejścia, a X dla eXit. W tym artykule skoncentruję się na lsquoVrsquo, definiując obszar wartości i wysoką cenę. Wysoka cena to po prostu cena, którą kupujący i sprzedający zgadzają się najczęściej. Czas w tej cenie umożliwia gromadzenie objętości. Dlatego możemy użyć czasu jako proxy do pomiaru objętości (wartość czasu ceny). Wielu dostawców danych i platform pokazuje rzeczywisty wolumen po cenie, ale dla naszych celów wystarczy czas. Profil rynku był moim technicznym narzędziem wyboru od połowy lat 80-tych. Wyświetla wymagane wymiary, aby wdrożyć logiczne podejście do handlu. Większość wykresów ma paski cen, które są wzajemnie równoległe. To narzędzie śledzi czas po cenie za pomocą 30-minutowych okresów. Każdemu okresowi przypisuje się literę, a po ułożeniu jeden na drugim tworzą krzywą dzwonową lub profil (patrz rys. 1 i 2). Ta struktura pozwala użytkownikowi określić wartość godziwą. Wysoką cenę, znaną również jako lsquopoint of controlrsquo, pokazano na rys. 3. Jest to cena, która handlowała w więcej niż 30-minutowych okresach niż jakakolwiek inna. Z tego punktu kontroli możemy skonstruować obszar wartości godziwej, który jest jednym standardowym odchyleniem objętości wokół tej średniej. Obejmuje on w przybliżeniu 70 wolumenu wokół tej dużej ceny. Ogólnie rzecz biorąc, każda cena, która ma 4-5 liter w profilu dziennym, ma wartość. Dlaczego wartość jest ważna Wysokie ceny i obszary wartości pomagają nam określić momentum. Momentum definiuje się jako ruch z dala od uczciwej ceny. Ponadto obszary wartości są przydatne przy definiowaniu ryzyka. Górna część obszaru wartości definiuje ryzyko, gdy ceny spadają, a dno wartości definiuje ryzyko, gdy ceny rosną. W następnym numerze skupimy się na czytaniu impetu. Senior Futures Instructor czwartek, 2 lutego 2017 Wszyscy mamy faworytów. Ulubione potrawy, ulubione miejsca do odwiedzenia, a czasem nawet ulubieni członkowie rodziny. Możesz śmiać się, kiedy wspominam członków rodziny, ale niech to będzie szczere, większość z nas ma rodzinę, której lubimy unikać, i innych, których nie możemy się doczekać. To samo może być absolutnie prawdziwe dla sprzedawców opcji przy wybieraniu akcji lub ETF, które chcą wymieniać, a także unikać. Nie ma żadnego konkretnego sposobu na stworzenie ulubionej listy akcji i szczerze mówiąc, możesz już taką mieć i nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Było to z pewnością prawdziwe dla mnie. Zanim zdałem sobie sprawę z tego, które zapasy naprawdę kochałem, zdałem sobie sprawę, że jest kilka zapasów, których prawdopodobnie powinienem uniknąć. Wiem, że rozmawialiśmy o tym, jak zdobyć jakiś dyskonto, jeśli chodzi o niektóre akcje. Mogłeś stracić pieniądze na handlu i chciałeś, żebyś sobie wyrównał, więc wprowadziłeś inną opcję handlującą z tym papierem i najprawdopodobniej znowu przegrana. Dla mnie był to dobry powód, by trzymać się z daleka. Dodatkowo, mógłbyś natknąć się na opcje handlu na pecha na konkretnym magazynie, który nie miał nic wspólnego z zemstą. Moim zdaniem jest to wystarczający powód, aby pozostawić te zapasy w spokoju i unikać handlu nimi. Dwoma, których mogę wymienić na czele, będą Starbucks Corp. (SBUX) i Facebook Inc. (FB). Jak wspomniano powyżej, czasami handlowcy nie wiedzą nawet, że mają ulubione, dopóki nie spojrzą na swój dziennik handlu. Albo wymieniają je często w określonym czasie, albo zauważają, że za każdym razem, gdy wymieniali poszczególne akcje, odnieśli sukces. Po zidentyfikowaniu zapasów uznanych za ulubione, zrób listę. Każdego ranka, zanim zacznę szukać okazji, najpierw patrzę na moją listę ulubionych osób, zanim uruchomię skanowanie lub zacznę szukać w innych miejscach, szukając okazji na podstawie analizy technicznej. Mam listę około 15 zapasów, które handluję regularnie. Lista obejmuje Apple Inc. (AAPL), Alphabet Inc. (GOOGL), Amazon Inc. (AMZN) i Netflix Inc. (NFLX), żeby wymienić tylko kilka. Nie tylko sukcesywnie inwestowałem w te akcje w przeszłości, ale także podoba mi się ich wykresy, ceny wykonania i spready w zakresie bidask, ponieważ odpowiadają moim kryteriom zgodnie z moim planem opcji opcyjnych. Dla mnie te elementy są tak samo ważne jak opłacalne handlowanie tymi zapasami w przeszłości. Lubię oszacować, że około 75 wszystkich moich transakcji opcyjnych mieści się w tych 15 ulubionych zasobach. Podoba się lub nie, wszyscy mamy ulubionych. Jest tak prawdopodobnie w przypadku akcji, które lubisz handlować. Zastanów się nad stworzeniem listy akcji, które uważasz za wygodne w handlu, które pasują do twoich kryteriów i odniosłeś sukces. Trzymając się tego, co wiesz i czujesz się komfortowo, możesz przejść długą drogę w karierze opcji na opcje Senior Instruktor opcji Czwartek, 26 stycznia 2017 r. Irsquove współpracowała ostatnio z uczniem Co-1. Ze względu na prywatność letrsquos nazywa ją Sarą. Sara jest nieco młodszą uczennicą opcji. Jednak shersquos był inwestorem giełdowym przez długi, długi czas. A shersquos zrobione całkiem dobrze przed rozpoczęciem korzystania z opcji. W rzeczywistości Irsquod twierdzi, że jeden z najlepszych czytników kart, z którymi współpracowała Irsquove. Shersquos po prostu jest świetny w analizie technicznej i prawdopodobnie jest w dobrym kierunku, niż ktokolwiek Irsquove prowadzony przez długi, długi czas. OK. Sohellip Whatrsquos problem Problem polega na tym, że pomimo tego, że ma prawdziwe umiejętności w zakresie tworzenia wykresów i może wybierać akcje, takie jak zawodowiec, jej opcja wiąże się z ciągłą stratą pieniędzy. To nie pierwszy raz, kiedy Irsquove pracował z takim uczniem. W rzeczywistości dość często. Zazwyczaj problem ten należy do jednej z kilku kategorii: zarządzanie ryzykiem, brak znajomości właściwych korekt, brak identyfikacji problemów z płynnością itp. Tym razem to byli Grecy. Sararsquos main M. O. miała zidentyfikować, powiedzmy, byczego kandydata do handlu, i kupić telefon, aby postawić się dla zysku. Ale zdarza się, że jedna z dwóch rzeczy zazwyczaj uniemożliwia jej wymianę: 1) ruch zabiera zbyt dużo czasu, aby uzyskać efekty delta, a tata zjada wszystkie swoje deltowe zyski na swoich poprawnych tezach, lub 2) domniemana niestabilność załamuje się, a vega rujnuje jej handel . Pokazałem jej kilka prostych technik, które pomogą jej przezwyciężyć te typowe dla Greków niuanse, które sprawiają, że jej doświadczenie jako przedsiębiorcy opcjonalnego jest frustrujące. Zajęło mi to kilka sesji, ale wyprostowałem ją. Wprowadziłem ją do alternatywnych strategii opcyjnych, aby handlować spreadami spreadallymdashdit, długimi połączeniami ITM, długimi połączeniami OTM i umieszczać rozproszone kredyty, które mają inny profil Greków. A potem pokazałem jej, jak korzystać z Greków, aby określić, którą strategię zastosować, w którym scenariuszu rynkowym. W końcu było to łatwe. Ale tak jak powiedziałem, to prawo do dyskontowania i wciąż tracić moneyrdquo z powodu źle zaplanowanej pozycji Greków jest dość powszechnym problemem wśród początkujących handlowców opcjami. Itrsquos łatwo dostrzec, jak może się to dziać z prostymi transakcjami typu Long-Call, takimi jak Sararsquos: ponad tydzień czasu, zyski delty zostają usunięte przez straty theta. Aby zilustrować, pozwól mi podać przykład tego, jak to działa. Wyobraźmy sobie, że kupiec kupuje krótkoterminowe połączenie o wartości zbliżonej do ceny z deltą 0,45 i tetą 0,07, ponieważ shersquos jest zwyżkowy. Następnie wyobraź sobie shersquos w prawo. I przez tydzień czasu (od powiedzeń, środę do następnej środy) czas rośnie. Przedsiębiorca wykonałby 0,45 na delcie (1 ruch x 0,45 delta), ale straciłby 0,49 na theta (7 dni x 0,07 teta). Thatrsquos strata 0,04. Miała rację i nadal straciła pieniądze. A proste transakcje długoterminowe nie są jedynymi transakcjami, których nieuprzejma uwaga dla Greków może przysporzyć kłopotów. Wszystkie strategie opcyjne wymagają planowania na bazie Greków. Jako inny przykład, handlowcy zajmujący się spreadem kredytowym mają właśnie przeciwny problem. Przy spready kredytowe, przedsiębiorca ma nadzieję na zarabianie pieniędzy na theta, ale jeśli bazowe ruchy w złym kierunku delta, zyski theta zostaną usunięte przez niekorzystne delty. Herersquos przykładowy kurs W przypadku stanu 47, sprzedawca sprzedaje spread kredytowy w wysokości 50 ndash 52 z różnicą 0,30 i teta 0,02. Powiedzmy, że tydzień mija, a czas jest o 2 wyższy. 0.14, które tworzy na theta, zostaje skasowane o 0,60, które traci na delcie. Może to, o czym rozmawialiśmy w tym poście, jest dla ciebie starym kapeluszem i łatwo się domyślić, że może to zupełnie nowy świat. Ale najważniejsze: Grecy są ważni. Są ważne dla wszystkich strategii opcyjnych i wszystkich opcji. Im więcej o nich wiesz, tym bardziej prawdopodobne jest, że odniesiesz sukces w opcjach handlu. Sohellip wersquove stworzył quiz, dzięki czemu można zobaczyć, ile dokładnie wiesz o Grekach. Letrsquos zobacz, jak się zgrywasz Powodzenia w swoim quizie Prezydent i założyciel, Market Taker Mentoring, Inc. P. S. Wypełnij swój quiz przez rynek w poniedziałek, 30 stycznia 2017, a wersquoll wyśle ​​ci klucz do odpowiedzi, abyś mógł zobaczyć, jak to zrobiłeś. Brak odpowiedzi na pytania Top 10 Option Trading Blogi Istnieje kilka świetnych blogów handlowych w dzisiejszych czasach i liczba blogerów wydaje się szybko rozszerzać. Jest kilku blogerów, których czytam regularnie. Ci faceci są crme de le crme z blogerów opcji, którzy zapewniają doskonałą analizę rynku, pomysły na handel i posty edukacyjne. Chciałem stworzyć listę 10 najlepszych blogerów na temat opcji, jako zasób, z którego mogą skorzystać inni handlowcy. Niektóre z nich możesz usłyszeć, niektóre mogą być dla ciebie nowe. Ive stworzył listę opartą na wielu różnych czynnikach, w tym na tym, jak przydatne znajduję ich blogi i ich ogólną popularność. Sprawdź je i daj mi znać, jeśli myślisz, że nikogo nie zauważyłem. Większość z nich jest na Twitterze, a Ive tworzy listę, na której możesz ich obserwować. 1 8211 Opcja Pit Mark Sebastien Opcja Pit jest prowadzona przez Marka Sebastiana, byłego animatora rynku zarówno na Giełdzie Opcji Chicago Board, jak i na Amerykańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Option Pit to fantastyczne źródło informacji dla handlowców opcji i blogów, które koncentrują się na implikowanej zmienności, dzięki czemu możesz zrozumieć, dlaczego to lubię. Jedną z wielkich zalet Option Pit jest to, że każdego dnia pojawiają się nowe treści, a wszystko to jest WSZYSTKIE rzeczy o wysokiej jakości. Mark jest również stałym gościem w CNBC. Odwiedzam tę stronę codziennie. 2 8211 Opcje Hawk Joe Kunkle Opcje Hawk to kolejna platforma handlowa opcjami, która koncentruje się głównie na zmienności implikowanej. Joe Kunkle jest człowiekiem stojącym za marką Options Hawk, a jednocześnie nie publikuje na swoim blogu tak regularnie, jak inni na tej liście, kiedy to publikuje, to wszystko jest bardzo pouczające i zawiera mnóstwo praktycznych pomysłów na handel. Jest bardzo wyczulony, jeśli masz pytania, ale nie bierz tego za licencję, by bombardować go pytaniami. 3 8211 Sheridan Option Mentoring 8211 Dan Sheridan Dan Sheridan jest ojcem chrzestnym edukacji alternatywnej i był w branży dłużej niż prawie wszyscy. Naprawdę zna się na rzeczy i zapewnia świetne darmowe treści na swoim blogu. Jest też wiele jego filmów na stronie CBOE, jeśli masz czas, aby je sprawdzić, nie będziesz tego żałować. 4 8211 The Lazy Trader Lazy Trader The Lazy Trader to bardzo miły facet. Jego blog jest pełen porad związanych z handlem na takie tematy jak psychologia, zarządzanie pieniędzmi i zarządzanie ryzykiem. Publikuje również swoje transakcje na stronie i podaje informacje o tym, jak radzą sobie w każdy weekend. He focuses mostly on credit spreads and iron condors but also has lots of information on other strategies. I did a guest post for the Lazy Trader once which you can check out here . 5 8211 Option Alpha Kirk Du Plessis Kirk from Option Alpha is the go to guy for beginners wanting to learn options trading. His blog archive and resource section are extensive and filled with interesting tidbits. He trades purely credit spreads, iron condors and naked puts and calls. 6 8211 Steady Options 8211 Kim Klaiman Steady Options, run by Kim Klaiman with contributions from Mark Wolfinger is a great site to visit every week or so. Great articles on must read topics. 7 8211 Investing With Options 8211 Steven Place Another good website to visit on a weekly basis. Investing With Options founder Steven Place is a great teacher about to bring complex topics into an easy to understand format. Blog posts are informative and are great for intermediate traders or beginners looking to expand on their current knowledge base. 8 8211 VIX and More 8211 Bill Luby While technically not a pure options trading blog, VIX and More is the number one resource on all things volatility. Any option trader worth his salt needs to have a solid understanding of volatility . I8217ve learned a great deal from the posts I8217ve read so far and can8217t wait to dive into the rest of them 9 8211 The Blue Collar Investor 8211 Alan Ellman Alan Ellman from The Blue Collar Investor is probably the foremost expert on covered calls. He8217s authored 5 books that have great reviews on Amazon. Allan is very popular with risk averse investors who are looking at options as a way to generate a steady, low risk income. No crazy high-flying trades here, just solid advice for long term investors. 10 8211 Sassy Options 8211 Rachel Shasha Rachel from Sassy options provides excellent market commentary and trading ideas, definitely worth a read each week. So those are my Top 10 Option Trading Blogs, Im sure this will create quite a bit of controversy similar to my Top 25 Traders on Twitter post. Feel free to let me know in the comments section if you think I missed anyone. Please remember to share this post on Twitter, Facebook and Google Plus using the buttons on the left. Remember to check back to the blog regularly over the next few weeks as I will be announcing a reader contest with loads of cool giveaways soon. Related Posts It is my daily most every single day just to read his thoughts on the current market conditions. It is only that one article a day, but the guy is really good at summarizing all that is going on around the world and he always calls it like he feels it is, either Bullish, Bearish or Neutral, without sugar coding or hedging his language. Very smart trader and brave blogger That is a good one, thanks Lazy Trader. I didn8217t realize he posted every day. Awesome, thanks for those No worries Alan, hope it helps you. Options Trading says: Very insightful. When writing content we need to think about what others will like to read. Nice to see a new option trading tipping site thats up to date, keep the tips coming :). I have subscribed via email, so ill be back