Metody handlowe, techniki i pomysły zgłoszone przez Sama w dniu 17 stycznia 2009 r. - 18:03. Czytałem Twoją stronę od kilku tygodni i ciężko pracując z tym. Dziękuję bardzo za cudowną stronę. Gdyby inni wygrali ego i drużynę, świat byłby w najlepszej formie. Gratulacja. Obama daje pozytywne dane do Ameryki i umieści pozytywne na platformie Forex. Bardzo dziękuję ci wysłać strategię i chcę cię poprosić o wielką przysługę, co czyni ją bardziej praktyczną. Pozdrowienia ze Szwajcarii Dodane przez Edward Revy w dniu 17 stycznia 2009 roku - 21:00. Cześć Samu, dziękuję za miłe słowa. Mam strategię, którą przygotowuję i jutro przygotuję. To, czego nie dostałem, to zrzuty ekranu. Do przesyłania plików wykorzystujemy moduł osób trzecich. Jeśli nie podasz łącza do przesłanego pliku, nie jesteśmy w stanie go odnaleźć. Czy możesz znaleźć minutę, aby ponownie przesłać screeshots tym razem wklejając link, który otrzymasz podczas przesyłania do komentarza. Dziękuję Ci. Z pozdrowieniami, Edward Wysłane przez sam na 18 stycznia 2009 - 23:34. Oto pliki przesłane do pliku: Rozmiar: 102.13 KB plikkeeper. orgdownloadsharedheikin-ashi-dwa-bar-strategygifupload. gif Rozmiar: 487.40 KB plikkeeper. orgdownloadsharedheikin-ashiKopieupload. jpg Mam nadzieję, że zrobiłem to poprawnie. Z poważaniem i życzeniami dla swojego zespołu. Zgłoszony przez Edward Revy w dniu 19 stycznia 2009 r. - 06:44. Dziękuję, Sam. Zrobiłeś świetną robotę, opublikowałem już strategię (tutaj) i powrócę z uwagami i pomysłami później. Z poważaniem, Edward Dodane przez Peter 4 lutego 2009 - 14:18. Cześć chłopaki, chciałem mieć mały przegląd wskaźników stosowanych w metodach handlowych. Przebadałem 44 metodyki (od prostych po złożone do zaawansowanych) i przygotowałem niewielką listę wskaźników, używanych samodzielnie lub w kombinacji. Jest to wynik: Całkowita liczba strategii 44 (30-7-7) Średnie - wskaźniki trendu, takie jak EMA, SMA lub WMA łącznie 21 zastosowań samodzielnie lub w połączeniu z jednym lub drugim wskaźnikiem Stochastic 9x RSI 9x MACD 8x Breakout 8x Bollinger 3x ADX 5x Trendline 2x Cena 2x Fibonacci 2x SupportResistance, świece, ZZ i CCI 1x każda. Co wszyscy mówią, jeśli chodzi o edukację walutową Postępuj zgodnie z trendem Wwell, dobrze - jego tutaj zrobione. Pozdrowienia z Jamajki Peter Wysłane przez Peter 4 lutego 2009 - 21:00. Cześć, chciałbym podzielić się niektórymi uwagami na temat przecinania się średnich, a właściwie prostych metod nr 1 amp 2: Kiedyś miałem poważne problemy z wzniesieniem w górę lub w dół, które znalazło się w walce z tym trendem. Wiesz, jak żenujące jest to nawet na demo. Ostatecznie znalazłem rozwiązanie głównie na 15-metrowym arkuszu za pomocą przejścia SMA. Porównując zarówno SMA, jak i EMA, odkryłem metodę wczesnego wykrywania po stronie SMA, a nie EMA. EMA opóźnia SMA o kilka dni w przypadku 1D, kilka godzin w 1H, a nawet 1-1,5 godziny na 15 M arkuszu. Ponieważ czas to pieniądz nie sam w FX, wolę Metodę 1 jako wczesny detektor. Inną obserwacją jest to, że przejście wskazuje na mnóstwo tempa, co wskazuje, że zbliżają się rajdy. Może jeden lub drugi z Was chciałby skomentować, co bardzo bym mu zaszczycił. Pozdrowienia z Jamajki Peter Dodane przez Edward Revy w dniu 10 lutego 2009 - 04:26. Podoba mi się sposób, w jaki podchodzisz do handlu, a wynagrodzi cię w przyszłości. Powinnam zaznaczyć, że analizowanie Ruchomej średniej, patrząc na wykresy historii, różni się od przeprowadzania testów na przyszłość. Problem polega na tym, że przechodzą średnie do krzyża, a później nie odrywają się przy obliczaniu nowych wartości w miarę upływu czasu. Prawdopodobnie powinno się to zdarzyć, jeśli chodzi o krzyżowanie się EMA, ponieważ przynoszą większą wartość na niedawne zmiany cen - reagują szybciej. Ale potem szybko i szybko zmieniają swoje wypowiedzi (bez przecięcia). SMA są dużo gładsze i nie zmieniają zbytnio parametrów. Dla codziennego i 4 godzinnego i 1-godzinnego handlu preferencją jest wskaźnik SMA. Są bardziej narażone na reakcję w czasie. Czasem będą szybciej, inni razy, nie. Nie ma idealnych średnic ruchu, które zawsze były ostre w prawo na sygnały. Masz rację na temat tempa obserwowanego na krzyżowej trasie Moving averages. Jeśli spojrzysz bliżej, zobaczysz, że po przekroczeniu krzywej średniej, 90 razy cena wzrośnie przed rajdem. Wstąpienie na tę pullbackpause jest najlepszym miejscem na to. (Czasami widzisz odstąpienie od tej samej ramki czasowej, czasami trzeba spojrzeć na szybszą ramkę czasową, aby ją zauważyć). Bądź na bieżąco z dobrymi badaniami i testami Z pozdrowieniami, Edward Przedstawione przez steve b 25 lutego 2009 r. - 04: 07.Trader-Info - Forex Trading - Handel na giełdzie - Forex Scalping Systems - Forex Automated TRADING SYSTEMS Metody amp Wstęp Metody ilościowe dla ocena zmian cen i podejmowanie decyzji handlowych stało się dominującą częścią analizy rynku. W pewnym momencie jedynym akceptowalnym sposobem handlu było zrozumienie czynników, które powodują zmiany cen. oraz określenie zakresu lub potencjału przyszłego ruchu. Obecnie rynek obsługuje dziesiątki dużych funduszy i programów zarządzanych, które stanowią znaczną część otwartego rynku kontraktów terminowych i działają głównie na podstawie decyzji opartych na analizie quottechnicznej. Dobór, który może wymagać codziennego sortowania tysięcy indywidualnych światowych akcji, stają się problemem w redukcji danych, szukając konkretnych wzorców, które zapewniają najlepsze oczekiwania co do zysku. Wielu uczestników rynku handlowego. którzy kiedyś ograniczyli badania do podaży i popytu, lub instytucje, które kiedyś interesowały się tylko zyskiem i długiem, teraz obejmują różne metody techniczne w celu określenia czasu lub potwierdzenia kierunku ceny. Pod wieloma względami nie ma konfliktu między analizą podstawową a techniczną. Decyzje wynikające z zmian gospodarczych lub politycznych są daleko idące: działania te mogą powodować długoterminową zmianę kierunku cen i nie mogą być natychmiast odzwierciedlane. Działania oparte na prognozach długoterminowych mogą wiązać się z dużym ryzykiem i często mogą być nieskutecznym sposobem zarządzania pozycją. Zintegrowany z techniczną metodą znanego ryzyka. co determinuje trendy cenowe w krótszych odstępach czasu, inwestorzy na wszystkich poziomach zdobyli praktyczne rozwiązania problemów handlowych. Dźwignia na rynkach terminowych ma silny wpływ na metody obrotu. Przy depozytach depozytowych w zakresie od 5 do 10 wartości kontraktu (saldo nie musi być pożyczone jak w akcjach), niewielki ruch ceny bazowej może powodować duże zyski i straty w oparciu o zainwestowany marż. Ponieważ dostępna jest wysoka dźwignia, prawie zawsze jest używana. Metody analizy będą zatem koncentrować się na krótkoterminowych wahaniach cen i tendencjach, w których potencjał zysku jest zmniejszony. tak, że ryzyko jest często mniejsze niż wymagany margines. Systemy rynkowe futures można scharakteryzować, podkreślając ruchy cen poniżej 20 wartości kontraktu. Handel wymaga zachowania kapitału, a zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym staje się niezbędne. Nawet przy rozróżnieniu wymuszonym wysoką dźwignią, wiele podstawowych systemów objętych tą książką po raz pierwszy wykorzystano na giełdzie. W porównaniu z papierami wartościowymi. stosunkowo niewielka liczba rynków kontraktów terminowych zapewnia dużą dywersyfikację i płynność. Relatywny brak płynności w pojedynczym magazynie nadaje się do analizy indeksu, podczas gdy indeks commodin. teraz zbywalne jako indeks CRB, nigdy nie stało się bardzo popularne. WERSJA TECHNICZNA PODSTAWA Podstawowe podejścia do handlu kontraktami terminowymi są takie same jak w przypadku akcji handlowych: analiza podstawowa i techniczna. W przyszłości kontrakty futures mogą być złożone z elementów podaży i popytu: raportów statystycznych dotyczących produkcji. oczekiwane użycie. konsekwencje polityczne. wpływy pracy, programy wspierania cen, rozwój przemysłowy, wszystko, co sprawia, że ceny są takie, jakie są. Rezultatem fundamentalnej analizy jest prognoza cen. przewidywania, gdzie będą ceny w przyszłości. Analiza techniczna to badanie wzorów i ruchów. Jego elementy są zwykle ograniczone do ceny, objętości i otwartych odsetek. Uważa się, że jest to badanie samego rynku. Wyniki analizy technicznej mogą być prognozą krótko - lub długoterminową opartą na powtarzających się wzorcach, jednak metody techniczne często ograniczają ich cele do stwierdzenia, że dzisiejsze ceny rosną w górę lub w dół. Niektóre systemy posuną się do stwierdzenia, że kierunek jest nieokreślony. Ze względu na szybki rozwój komputerów, systemy techniczne używają narzędzi wcześniej zarezerwowanych do analizy fundamentalnej. Analiza regresyjna i cykliczna (sezonowa) są wbudowane w większość programów arkuszy kalkulacyjnych i umożliwiają przeprowadzenie bardziej złożonych badań, zarezerwowanych niegdyś dla poważnych analityków podstawowych, przez wszystkich. Ponieważ są skomputeryzowane, wielu techników uważa je za własne. Zawsze znajdą się puryści po obu stronach, sztywni fundamentaliści i technicy, ale ogromna liczba profesjonalistów łączy te dwie techniki. Ta książka odwołuje się do bardziej popularnych, zautomatyzowanych podstawowych metod handlu. Zaletą analizy technicznej jest to, że jest całkowicie samodzielna. Dokładność danych jest pewna. Jeden z pierwszych wielkich zwolenników analizy cen, Charles Dow. powiedział: Rynek odzwierciedla wszystkich robotników, którzy wiedzą o kondycji branży tekstylnej, wszystko, co bankier dowiaduje się o rynku pieniężnym, wszystko, co najlepiej poinformowany prezydent zna własne przedsiębiorstwo, a jego znajomość wszystkich innych firm widzi ogólny stan transport w taki sposób, że prezes kolei bez grzechu może zobaczyć, że jest lepiej poinformowany o uprawach niż rolnik czy nawet Departament Rolnictwa. W rzeczywistości rynek obniża się do bezkrwawego werdyktu wszelkiej wiedzy na temat finansów krajowych i zagranicznych. Znaczna część ruchu cenowego odzwierciedlona na rynku gotówkowym i kontraktów terminowych na towary jest przewidywaniem oczekiwań skutków zmian gospodarczych. Może ulec zmianie bez powiadomienia. Na przykład huragan związany z Filipinami będzie wysyłał ceny cukru wyższe, ale jeśli burza zanika, ceny spadną do poprzednich poziomów. Główne zaplanowane raporty dotyczące zbiorów powodują wiele profesjonalnych zgadywania, które mogą poprawnie lub nieprawidłowo przenieść ceny tuż przed wydaniem faktycznego raportu. Do czasu, gdy opinia publiczna jest gotowa do działania, wiadomość jest już odzwierciedlona w cenie. PROFESJONALNY I AMATORZY Początkujący handlowcy często znajdują system lub technikę, która wydaje się niezwykle prosta i wygodna do podążania, którą uważają za lekceważoną. Czasami mają rację, ale najczęściej ta metoda nie działa. Powodem nie stosowania techniki może być niemożność uzyskania dobrego wykonania, współczynnika ryzyka lub liczby kolejnych strat. Spekulacja to trudna sprawa, a nie taka, którą należy podjąć niedbale. Jak powiedział Wyckoff, "Wielu mężczyzn zarabia na własnej działalności gospodarczej i traci ją w niektórych innych koleżankach." Aby konkurować z profesjonalnym spekulantem, musisz być bardziej dokładny w przewidywaniu następnego ruchu lub przewidywaniu cen z bieżących wiadomości, a nie artykułu drukowanego w Dzisiejsza gazeta (quotGovernment Buys Beef for School Lunch Programquot), która została zdyskontowana kilka tygodni temu, a nie ta na usługach z drutu (nota 15 Mniejsza Soja i 10 Więcej Fishmealquot), która trafiła na rynek dwa dni temu. Musisz działać na wiadomości, które jeszcze nie zostały wydrukowane. Aby przewidzieć zmiany, musisz wyciągnąć jeden wniosek w odniesieniu do wielu przypadków możliwych od podstawowych danych lub 1. Rozpoznać powtarzające się wzorce ruchu cen i określić najbardziej prawdopodobne skutki takich wzorców. 2. Ustalanie tendencji na rynku poprzez wyodrębnienie podstawowego kierunku cen w wybranym przedziale czasowym. Wykres słupkowy, omawiany w rozdziale 9 (quotChartingquot), jest najprostszą reprezentacją rynku. Te wzory są takie same, jak te, które Livermore uznał na taśmie. Ponieważ są one interpretacyjne, stosowane są również bardziej precyzyjne metody, takie jak wykresy punktowe i rysunkowe, które dodają poziom dokładności do wykresów. Wykresy punktów i wykresów są popularne, ponieważ oferują określone zasady handlowe i pokazują formacje podobne do wykresów słupkowych i handlu taśmą. Matematyczne modelowanie, z wykorzystaniem tradycyjnej regresji lub analizy dyskretnej, stało się popularną techniką przewidywania kierunku cen. Większość metod modelowania to modyfikacje rozwoju ekonometrii, podstawowe prawdopodobieństwo i teoria statystyczna. Są one precyzyjne, ponieważ opierają się całkowicie na danych liczbowych. Właściwa ocena trendu cenowego ma kluczowe znaczenie dla większości systemów handlu towarami. Handel kontrahentami jest tak samo zależny od poznania trendu jako techniki podążającej za trendem. Duża część tej książki poświęcona jest różnym sposobom wyodrębnienia tego trendu, chociaż byłoby niesprawiedliwością pozostawić czytelnikowi pogląd, że tendencja cenowa jest powszechnie akceptowaną koncepcją. Opublikowano wiele opublikowanych badań, twierdzących, że trendy w odniesieniu do zmian cen nie istnieją. Najbardziej autorytatywne prace na ten temat są gromadzone w Cootner, Losowy Cykl cen rynkowych (MIT Press) najnowsze i czytelniejsze dyskusje można znaleźć w czasopiśmie The Analysts Journal, doskonałym źródle. Osobiste zarządzanie finansami zyskało ogromną liczbę narzędzi w tym okresie komputerowej ekspansji. Największymi dostawcami arkuszy kalkulacyjnych są regresja liniowa i analiza korelacji, niedrogie oprogramowanie do przeprowadzania analizy widmowej i stosowania zaawansowanych technik statystycznych oraz oprogramowania do tworzenia oprogramowania, takich jak TradeStation i MetaStock, udostępniły platformy transakcyjne i znacznie zredukowały wysiłek niezbędny do zaprogramowania swoich pomysłów. Profesjonalista utrzymuje tę zaletę, że cały czas poświęcają na problemy inwestycyjne, ale profesjonalista nie jest już w niekorzystnej sytuacji ze względu na narzędzia. RANDOM WALK Pozycja wielu podstawowych i ekonomicznych analiz wskazuje, że nie ma kolejnej korelacji między kierunkiem ruchu cenowego z jednego dnia na drugi. Ich stanowisko polega na tym, że ceny będą poszukiwały poziomu, który zrównoważy czynniki popytu na podaż, ale że poziom ten zostanie osiągnięty w sposób nieprzewidywalny, ponieważ ceny zmieniają się w nieregularnych odpowiedziach na najnowsze dostępne informacje lub nowości. Jeśli teoria chodzenia losowego jest prawidłowa, wiele dobrze zdefiniowanych metod handlu opartych na matematyce i rozpoznawaniu wzorów zakończy się niepowodzeniem. Problem nie jest prosty, ale powinien zostać rozwiązany przez każdego programistę systemu, ponieważ będzie miał wpływ na rodzaj systematycznych podejść, które będą badane. Najmocniejszym argumentem przeciwko zwolennikom przypadkowych ruchów jest oczekiwanie cen. Można argumentować naukowo, że wszyscy uczestnicy (rynek) dokładnie wiedzą, gdzie ceny powinny się przesunąć po wydaniu wiadomości. Niemniej jednak jest to praktyczne lub mało prawdopodobne, nie jest tak ważne, jak ruch rynkowy oparty na przewidywaniu dalszego ruchu. Na przykład, jeśli stawka podstawowa została podniesiona dwa razy w ciągu dwóch miesięcy, czy można oczekiwać, że zostanie zwiększona w trzecim miesiącu Czy uważasz, że inni będą mieli mieszane opinie, czy oceniają prawdopodobieństwo kolejnego wzrostu na różnych poziomach (np. może zobaczyć 25 szans na wzrost, a inna szansa na 60). Chyba że cały rynek oczekuje w ten sam sposób, wówczas cena będzie się odzwierciedlać opinię większości. Ponieważ wiadomości zmieniają tę opinię, rynek będzie się zmieniał. Czy to ruch losowy Nie. Czy to może wyglądać podobnie do ruchu przypadkowego? Tak. Wyłączając przewidywanie, pozorny przypadkowy ruch cen zależy zarówno od przedziału czasowego, jak i częstotliwości wykorzystywanych danych. Gdy stosowany jest długi okres czasu, od 1 do 20 lat, a dane uśrednione w celu zwiększenia procesu wygładzania, zmieniają się tendencje charakterystyczne, wraz z sezonowymi i cyklicznymi zmianami. Metody techniczne, takie jak średnie kroczące, są często wykorzystywane do izolowania tych charakterystyk cenowych. Uśrednianie danych w cenach kwartalnych eliminuje nieregularne codzienne ruchy i powoduje zauważalnie pozytywne korelacje między kolejnymi cenami. Wykorzystanie danych dziennych w długim przedziale czasowym powoduje hałas i zasłania jednolite wzorce. W dłuższej perspektywie większość cen futures znajduje się na poziomie równowagi (z wyjątkiem indeksu giełdowego, który miał tendencje wzrostowe), a przez jakiś czas wykazują cechy charakterystyczne dla zwrotu średniego ) jednak krótkoterminowy ruch cen może się bardzo różnić od losowej serii liczb. Często zawiera dwa unikalne właściwości: wyjątkowo długie ceny w jednym kierunku, a asymetria, nierówny rozmiar ruchów w różnych kierunkach. Są to cechy, które pozwalają handlowcom na zysk. Chociaż długoterminowe trendy, które odzwierciedlają politykę gospodarczą, łatwo widoczne w danych kwartalnych, nie są bardzo interesujące dla podmiotów działających na rynku terminowym, wahania cen krótkoterminowych spowodowane raczej przewidywaniami niż faktycznymi wydarzeniami, ekstremalną zmiennością, cenami, które są postrzegane jako daleko od wartości, systemów, które opierają się na średnim odwróceniu, a te, które próbują uchwycić trendy o mniejszym czasie trwania, odniosły sukces. Zawsze warto zrozumieć teoretyczne aspekty ruchu cenowego, ponieważ obrazuje sposób poruszania się cen. Wielu handlowców zostało zakwestionowanych przez próbę zidentyfikowania różnicy między rzeczywistą dzienną ceną a tą stworzoną przez generator liczb losowych. Są różnice, ale wydają się bardziej subtelne, niż można się było spodziewać. Możliwość zidentyfikowania tych różnic jest taka sama, jak znalezienie sposobu na skorzystanie z rzeczywistych ruchów cen. Program handlowy zmierza do znalezienia sposobów działania w ramach teoretycznej, szukając wyjątków, wybierając inną ramę czasową i zdobywając zyski i nie ignorując faktu, że teoria stanowi większość ruchów cenowych. MATERIAŁ TŁO Skład treści tej książki zakłada zrozumienie rynków spekulacyjnych, w szczególności rynków kontraktów terminowych. Idealnie czytelnik powinien zapoznać się z jednym lub kilkoma dostępnymi przewodnikami handlowymi i zrozumieć funkcjonowanie zamówienia kupna lub sprzedaży oraz specyfikacji kontraktów. Doświadczenie w prawdziwym handlu byłoby pomocne. Profesjonalny przedsiębiorca, broker lub agent kupujący posiadają już wszystkie wymagane kwalifikacje. Rolnik lub rancher z pewnymi doświadczeniem w zakresie zabezpieczenia się będzie dobrze wykwalifikowany do zrozumienia zagrożeń. Podobnie jak każdy inwestor, który zarządza swoim portfelem akcji. Literatura na temat rynków i systemów handlu znacznie się rozwinęła w ciągu 11 lat od ostatniej edycji tej książki. W tym czasie najbardziej kompletną i doskonałą pracą była druga tomografia Jack Schwagers, Scbwager on Futures (Wiley, 1995), która zawiera jedną tomikę dotyczącą analizy fundamentalnej, a drugą na temat analizy technicznej. John Murpheys Teclwical Analysis of Futures Markets (New York Institute of Finance, 1986) i Intermarket Technical Analysis (Wiley, 199 1) są wysoce zalecane. Ralph Vince opublikował popularną pracę Portfolio Management Formulas (Wiley, 1990), a także Peter L. Bernsteins The Portable MBA in Investment (Wiley, 1995), który ponownie dostarcza cennego materiału tła w czytelnej formie. Było sporo książek o konkretnych systemach, a niektóre o rozwoju komputerowych metod handlu. Jedna z obszernych studiów, które wyróżnia się to Encyklopedia wskaźników rynku technicznego Robert W Colby i Thomas A. Meyers (Dow Jones Irwin, 1988), który oferuje inteligentny opis obliczeń i wyników handlowych większości wskaźników rynkowych zorientowanych na inwestorzy akcji. Porównanie wyników różnych wskaźników obok siebie może dać cenny wgląd w praktyczne różnice w tych technikach. Podstawową bazą danych zawierającą ogólne informacje o umowach zawsze była Podręcznik handlu towarami (Chicago Trade Board), ale corocznie magazyn Futures opublikuje Przewodnik Referencyjny, który daje obecne rynki kontraktów terminowych i opcji na całym świecie. Bez wątpienia wszystkie te informacje będą dostępne za pośrednictwem Internetu. Aby rozpocząć lub zapoznać się z podstawami, należy zapoznać się z Todd Loftons Getting Started in Futures (Wiley, 1989) Little and Rhodes, Understanding Wall Street, Third Edition (McGraw Hill, 199 1) oraz The Stock Market, wydanie 6Tb autorstwa Tewelesa, Bradleya i Teweles (Wiley, 1992). Materiał wprowadzający nie jest tutaj powtarzany. Dobra znajomość najpopularniejszej metody tworzenia wykresów wymaga odczytania klasyków przez Edwardsa i Magee'a, Technical Analysis of Stock Trends (John Magee), obszernej analizy wykresów słupkowych. Pisma o innych metodach technicznych są trudniejsze do znalezienia. Magazyn Tecbnical Analiza zapasów towarowych Towarzystwo wyróżnia się najlepszym źródłem regularnych informacji. Magazyn Futures ma mniej artykułów technicznych, ale wiele wartości i wielu innych książek towarowych wyrażają jedynie konkretne podejście techniczne. Obecna analiza wielu zjawisk rynkowych i relacji można znaleźć w czasopiśmie The Analysts Financial Analysts. Na ogólnym pojęciu rynku i motywacji, gdy handel nie idzie tak dobrze, jak się spodziewano, jedną z książek wyróżniających się jest Lefevres Reminiscences of Operator Operatora (pierwotnie wydane przez Dorana, przedrukowane przez Wiley w 1994 r.). Wyckoff miesza humor i filozofię w większości swoich książek, ale Wall Street Ventures i Adventures Through Forty Years (Harper amp Brothers) mogą być przedmiotem zainteresowania. Ostatnio Jack Schwagers Wizards Market (Nowy Jork Institute of Finance, 1989) był bardzo popularny. Czytelnik z dobrym wykształceniem w matematyce średniej klasy może skorzystać z większości tej książki, z wyjątkiem bardziej złożonych części. Podstawowy kurs statystyki jest idealny, ale znajomość rodzaju prawdopodobieństwa znalezionego w Thorps Beat the Dealer (Vintage) jest wystarczająca. Na szczęście komputerowe programy arkusza kalkulacyjnego, takie jak Excel i Quattro, umożliwiają każdemu używanie technik statystycznych natychmiast, a większość formuł w tej książce jest prezentowana w taki sposób, że można je łatwo dostosować do arkuszy kalkulacyjnych. Posiadanie komputera z oprogramowaniem transakcyjnym (takim jak Omegas SuperCharts, MetaStock lub dowolna liczba produktów) lub posiadanie danych (takich jak Telerate lub CQG), które oferuje studia techniczne, są dobrze przygotowane do kontynuowania. UMIEJĘTNOŚCI BADAWCZE Przed rozpoczęciem kilka wskazówek może ułatwić zadanie. Zostały one ustanowione, aby pomóc tym, którzy wykorzystają tę książkę do opracowania systemu handlu. 35149 Wiedz, co chcesz zrobić. Opieraj swoją działalność na solidnej teorii lub obserwacji i zachowaj ją w centrum uwagi w trakcie rozwoju i testowania. Nazywa się to podstawową przesłanką Twojego programu. 35149 Podaj swoją hipotezę lub pytanie w najprostszej formie. Im bardziej skomplikowane, tym trudniej będzie ocenić odpowiedź. 3. Nie zakładaj niczego. Wiele projektów nie spełnia podstawowych założeń, które były nieprawidłowe. 4. Wykonuj najprostsze wiadomości ftrst. Nie łączaj systemów zanim każdy element każdego systemu zostanie sprawdzony niezależnie. 5. Buduj jeden krok na raz. Przejdź do następnego kroku dopiero po pomyślnym przetestowaniu poprzednich. Jeśli zaczniesz od zbyt wielu skomplikowanych kroków i niepowodzenia, musisz uprościć, aby dowiedzieć się, co się nie udało. 6. Uważaj na błędy pominięcia. Najtrudniejszą częścią badań jest identyfikacja składników, które należy wybrać i przetestować. Po prostu dlatego, że wszystkie zadane pytania zostały pozytywnie odebrane, nie oznacza, że zostały postawione wszystkie właściwe pytania. Najważniejsze może być brak. 7. Nie używaj skrótów Czasem korzystne jest wykorzystanie innych osób do przyspieszenia badań. Sprawdź dokładnie swoją pracę, nie używaj go, jeśli nie można go zweryfikować. Sprawdź ręcznie kalkulacje arkusza kalkulacyjnego. Pamiętaj, że Twoja odpowiedź jest tak dobra, jak jej najsłabszy punkt. 8. Zacznij od końca Zdefiniuj swój cel i rozpocznij pracę wstecz, aby znaleźć wymagane dane wejściowe. W ten sposób pracujesz tylko z informacjami odnoszącymi się do wyników w inny sposób, możesz spędzać dużo czasu na nieistotnych przedmiotach. CELE TEN KSIĄŻKI Niniejsza książka ma na celu pełne zrozumienie narzędzi i technik niezbędnych do opracowania lub wybrania programu handlowego, który ma dużą szansę odnieść sukces. Umiejętności realizacji i psychologia rynku nie są brane pod uwagę, a jedynie rozwój systemu, który został starannie przemyślany i przetestowany. To samo w sobie jest osiągnięciem niewielkiej wielkości. Nie wszystko może być objęte jedną książką, dlatego potrzebne były pewne wskazówki, aby kontrolować materiał tu zawarty. Najważniejsze są techniki, które są wspólne dla większości rynków, takie jak techniki trendów i kontrataków, wskaźniki i metody testowania. Popularne techniki analityczne, takie jak wykresy, są uwzględniane tylko w takim stopniu, że różne programy mogą być wykorzystane w skomputeryzowanym programie, aby pomóc w identyfikacji wsparcia i oporu, kanałów itp. Nie podjęto prób dostarczenia wyczerpującego tekstu na temat wykresów. Różne formacje mogą oferować bardzo realistyczne cele zysków lub zapewnić wiarygodne filtry wprowadzania, nawet jeśli nie są uwzględnione. Niektóre popularne obszary, takie jak opcje, w ogóle nie są objęte. Istnieje wiele dobrych książek na temat strategii opcji i dołączanie ich tutaj byłoby duplikatem wysiłku. Ponadto nie uwzględniono strategii, które wykorzystują statystyki, takie jak wskaźniki kursu wymiany, specyficzne dla akcji, chociaż wskaźniki, które wykorzystują wolumen, nawet liczbę postępujących i malejących kwestii, można znaleźć w sekcji dotyczącej wolumenu, ponieważ pasują do większy obraz. Pozostaje to książka o rynkach kontraktów terminowych, jednak zdaje sobie sprawę, że wiele metod można wykorzystać gdzie indziej. Ta książka nie będzie próbą udowodnienia, że jeden system jest lepszy od drugiego, ponieważ nie można wiedzieć, co stanie się w przyszłości. Będzie starał się ocenić warunki, w których pewne metody prawdopodobnie będą lepsze, a także sytuacje, które będą szkodliwe dla konkretnych podejść. Najbardziej przydatne powinny być grupy systemów i technik, które umożliwiają porównanie funkcji i możliwych wyników. Sprawdzanie, w jaki sposób analitycy zmienili istniejące pomysły, może pomóc Ci zdecydować, jak postępować i dlaczego możesz wybrać jedną ścieżkę w stosunku do innej. Widząc pełniejszy obraz, mamy nadzieję, że zwycięży zdrowy rozsądek, a nie moc obliczeniowa. PROFIL SYSTEMU HANDLOWEGO Podczas opracowywania programu handlowego należy wziąć pod uwagę kilka kroków. Niektóre z nich są po prostu wyborami w stylu, które muszą być dokonane, podczas gdy inne są niezbędne do sukcesu wyników. Zostały one tutaj wymienione i omówione pokrótce jako elementy, o których należy pamiętać, gdy będziesz kontynuował proces tworzenia systemu handlu. Zmieniające się rynki i rynki długowieczności systemu nie są statyczne. Ewoluują, ponieważ świat się zmienia. Wśród tych elementów, które zmieniły się w ciągu ostatnich 10 lat są uczestnicy rynku, narzędzia wykorzystywane do obserwowania rynku, narzędzia wykorzystywane do rozwijania modeli handlowych, gospodarki krajów takich jak Japonia, związek krajów europejskich, globalizacja rynków i ryzyko uczestnictwa. W tej zmieniającej się sytuacji system transakcyjny, który działa dzisiaj, może nie działać daleko w przyszłość. Musimy starannie rozważyć, w jaki sposób zmiana ma wpływ na każdą funkcję programu handlowego, i starać się stworzyć jak najsolidniejszą metodę, aby zwiększyć jej żywotność. Decyzje dotyczące wyboru systemu danych są ograniczone przez dane wykorzystywane w analizie. Chociaż cena i wielkość na konkretnym rynku mogą stanowić kryteria ostateczne, istnieje wiele ważnych informacji statystycznych, które mogą być również wykorzystane. Niektóre z tych danych można łatwo uwzględnić, na przykład dane o cenach z powiązanych rynków, inne dane statystyczne, w tym raporty gospodarcze Stanów Zjednoczonych i tygodniowe inwentaryzacje energetyczne, mogą zwiększyć poziom odporności na wyniki, ale są mniej wygodne w uzyskiwaniu. Dywersyfikacja Nie wszyscy handlowcy są zainteresowani dywersyfikacją, która ma tendencję do ograniczania zwrotów w tym samym czasie, co ogranicza ryzyko. Skoncentrowanie wszystkich zasobów na jednolitym rynku, które można zrozumieć, może stworzyć wyspecjalizowane podejście i znacznie lepsze wyniki niż stosowanie bardziej ogólnej techniki na więcej rynkach. Dywersyfikacja może zostać osiągnięta poprzez handel więcej niż jedną metodą oprócz szerokiego zestawu rynków, pod warunkiem, że programy są unikatowe. Właściwa dywersyfikacja zmniejsza ryzyko bardziej niż zwroty. Ramka czasowa Ramka czasowa danych wpływa zarówno na typ systemu, jak i naturę wyników. Używanie pasków 5 minutowych powoduje znaczne zakłócenia w programie, co utrudnia odnalezienie tego trendu, przy jednoczesnym wykorzystaniu tylko danych tygodniowych kładzie duży nacisk na tendencję, dzięki której Twój styl handlu jest już ustalony. Krótszy czas może zagwarantować szybsze reagowanie na zmiany cen, ale nie gwarantuje lepszych wyników. Każda technika musi być prawidłowo zastosowana do odpowiednich danych i ram czasowych. Wybór metody analizy Niektóre metody analizy rynku są bardziej złożone niż inne. To samo w sobie nie ma wpływu na ostateczny sukces. Wszystkie dobre metody handlu zaczynają się od przesłanek dźwiękowych. Zanim wybierzesz technikę, musisz najpierw wiedzieć, co próbujesz wydobyć z rynku. Jeśli chcesz skorzystać z długich trendów stóp procentowych lub wyniku polityki rządu, możesz zacząć od tygodniowej średniej kroczącej lub systemu trendów. Jeśli w drugiej połowie sesji pojawi się fałszywe przekłucie, gdy cena wciąga do wysokiej wartości dnia, warto spojrzeć na wskaźnik pędu na podstawie 5. 10. lub 15 minutowych danych. Najpierw pomysł, a następnie narzędzie. Wybór handlu Mimo że system transakcyjny regularnie generuje sygnały, nie jest konieczne wprowadzanie ich wszystkich. Wybieranie jednego za drugim może odbywać się za pomocą metody filtrowania. Może się to różnić od potwierdzenia inną techniką lub systemem, ograniczeniem wielkości ryzyka, które można zaakceptować przy jednej transakcji, wykorzystaniu informacji zewnętrznych lub aktualnej objętości . Wiele z nich dodaje rzeczywistość do zautomatyzowanego procesu. Może się jednak zdarzyć, że zbyt wiele filtrów powoduje brak obrotu. Testowanie Wielokrotnie koncentrowano się na testach i jest pełna dyskusja w tej książce, ale testy są najważniejsze, aby potwierdzić lub zatwierdzić Twoje pomysły. Nie uda się, gdy stosuje się szerokie testy, aby znaleźć udane techniki. Celem testowania jest wykazanie solidności, że metoda ta działa w różnych sytuacjach w podobny sposób. Solidne rozwiązanie nie wydaje się tak dobre, jak optymalny wynik, ale działa poprawnie, będzie to bardziej realistyczna ocena oczekiwań. Kontrola ryzyka Każdy system musi kontrolować swoje ryzyko, a większość analityków uważa, że prawie każdy system może być opłacalny przy odpowiednim zarządzaniu ryzykiem. Oznacza to również, że każdy system może prowadzić do ruiny bez kontroli ryzyka. Ryzykiem można zarządzać z poziomu handlu, z indywidualnymi stopomatami, alokacją aktywów, zmieniając wielkość handlu będącego przedmiotem obrotu oraz stosując efekt dźwigni i delewarowanie. Potrzebna jest pewna forma zarządzania. Wprowadzanie zleceń System, który sprawdza się dobrze na papierze, może być ponury, gdy jest sprzedawany. Częścią programu handlowego jest poznanie metody wprowadzania i wychodzenia z rynku oraz kosztów każdego handlu. Styl i koszt będą miały większy wpływ na systemy krótkoterminowe, które mają mniejszy zysk na handel, a tym samym są bardziej wrażliwe na koszty transakcji. Występują jednakowe szkody w przecenieniu kosztów, ponieważ nie docenia się ich. Obciążając system nierealistycznymi opłatami, może on wykazywać stratę, gdy powinna być skuteczną metodą handlu. Monitorowanie wydajności i sprzężenie zwrotne System nie jest wykonywany po rozpoczęciu handlu, tylko w nowej fazie. Rzeczywiste wyniki handlowe muszą być dokładnie monitorowane i porównywane z oczekiwaniami, aby wiedzieć, czy działa prawidłowo. Jest bardzo prawdopodobne, że poślizg spowoduje pewne zmiany w regułach systemu lub wielkości pozycji w obrocie. Monitorowanie wydajności zapewnia niezbędne informacje zwrotne, aby odnieść sukces. Nawet dobrze przemyślany i sprawdzony program może się rozpocząć źle, ale właściwy monitoring może go ułożyć. Słowo w notatce użyte w tej księdze W próbie uczynienia treści tej książki bardziej praktyczną dla wielu czytelników istnieją trzy typy notacji, które mogą być znalezione razem. Oczywiście standardowe wzory matematyczne większości metod pojawiają się w poprzednich edycjach. Dodano do przykładów arkusza kalkulacyjnego, używając kodu Corels Quattro, który jest bardzo podobny do Microsofts Excel. Czytelnicy nie powinni mieć problemu z przeniesieniem znalezionych tutaj przykładów do własnego wyboru arkusza kalkulacyjnego. Wreszcie jest obszerny kod programu z przykładami w Omegas Easy Language. Pomimo, że te programy zostały wprowadzone i przetestowane w serwisie TradeStation, podczas ostatecznej edycji pojawiają się okazjonalne błędy i przekazywanie kodu do tej książki. Czytelnicy powinni sprawdzić kod i dokładnie go przetestować przed jego użyciem. Ponadto istnieją czasy, w których pokazano tylko jedną linię kodu wraz ze standardową formułą matematyczną, aby pomóc czytelnikowi przetłumaczyć technikę w bardziej praktyczną formę. Ze względu na wiele różnych form formuły może się okazać, że funkcja odchylenia standardowego przyjmuje arkusz kalkulacyjny std niż notatkę Easy Language stddev lub że średnia pojawia się zamiast średniej. Proszę sprawdzić te wzory dla zapisów zgodnych z Twoimi potrzebami. PRZEDMOWA: ZAMKNIĘCIE PODEJŚCIA POMIĘDZY OCZEKIWANIAMI I RZECZYWISTOŚCIĄ 1 WPROWADZENIE 1 Techniczny a fundamentalny 1 Profesjonalny i amatorski 2 Podstawowy materiał 4 Umiejętności badawcze 5 Celów tej książki 6Witamy w wielkie systemy transakcyjne Twoje bezpłatne źródło informacji o systemach handlu forex i metakradnikach GreatTradingSystems specjalizuje się w recenzjach znane systemy transakcyjne i metody. GTS przyniesie Ci najlepsze recenzje za darmo, dzięki czemu wiesz, co warto wydawać pieniądze i czas, a co warto wrzucić do kosza. Specjalizując się w systemach indeksowania i forex, możesz mieć pewność, że wszystkie informacje na temat GreatTradingSystems mogą pomóc Ci w tym, by stać się lepszym przedsiębiorcą. Z metatrader, ninjatader i wszystkie bezpłatne wskaźniki dotyczące GTS, zaprojektowanie własnego systemu handlu forex nigdy nie było łatwiejsze. Niezależnie od tego, czy jesteś handlowcem systemowym, czy też zaczniesz się uczyć transakcji handlowych, przejrzyj sekcję systemu handlu uprawnieniami i sekcje systemów firm trzecich. GTS jest również gospodarzem świetnej kolekcji lub oryginalnych i cenionych artykułów handlowych, aby zainspirować Cię w handlu. Istnieje ponad 2000 wskaźników MetaTrader i wskaźniki NinjaTrader, które można pobrać za darmo. GTS to darmowa brama od autentycznych twórców systemów dla przedsiębiorców, którzy chcą handlować metodami i ma na celu dostarczenie najlepszych informacji, które pomogą Ci przenieść się od przedsiębiorcy, który dopiero zaczyna się od weterana handlowego, który jest konsekwentnie rentowny. Zawsze szukamy komentarzy, sugestii dotyczących strategii przeglądu, nowych wskaźników, w których nie prowadzimy działalności i artykułów handlowych. Możesz zostawić komentarze na dowolnym artykule handlowym za pomocą pola komentarza na każdej stronie. Możesz również skontaktować się z GTS za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Comments
Post a Comment